回撤统计数据是基于找V算法生成，找出历史上所有的回撤之后，提供回撤幅度和回撤时长两个维度的信息。

我们经过多年的量化交易实践，发现有的策略虽然回撤幅度(最大回撤率)不高，但回撤时间特别长，很长时间无法突破前高，这种策略比回撤幅度大，回撤后很快能回本的策略更加难以坚持执行！所以不能只看最大回撤率，最长回撤时间也有很高的参考意义。

1. 一条净值曲线可以找出非常多的V形回撤，必须要过滤一些小V后再做展示。模拟系统仅展示了：回撤率的前5名+回撤总天数前5名，然后去重复。
2. 因为是找V，所以最近正在下探 但还未回升的回撤 无法统计，所以此数据无法完全代替 当前回撤、最大回撤 指标。