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名词解释
总收益:策略在模拟系统运行以来的累计收益,大部分策略均从2014年1月1日开始。
年化收益:(总收益率+1)^(1/年数)-1
年均次数:仅统计权益类资产交易次数,不计入诸如国债等债权类资产的交易,买卖记作一次。
胜率:收益大于0的交易次数÷总交易次数
平均单次盈利:收益大于0的交易的收益率之和÷收益大于0的交易次数
平均单次亏损:收益小于0的交易的收益率之和÷收益小于0的交易次数
盈亏比:平均单次盈利÷平均单次亏损
最大回撤:收益创新高x后回落到最低点y,(y-x)÷x 即为最大回撤。
当前回撤:(最新市值-历史最高市值)÷历史最高市值
最长回撤:历史上持续最长的回撤天数。
夏普比率:(年化收益-无风险收益)÷年化波动率
云飞比率:一个投资绩效评价指标——云飞比率