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L107761:xiaoma9933-58号(下午50版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2024年10月16日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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4.61%
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8.18%
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20.83%
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28.36%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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270.72%
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24.53%
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1.6
|
1.57
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
|
112
|
-0.02%
|
-14.8%
2025-01-15
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314天
2025-08-18
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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22.48%
2024-10-09
|
-5.72%
2021-03-15
|
10次
2022-08-15
|
9次
2023-07-27
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 107 | 55.14% | 28.62% | 2.28天 |
| 2024年 | 107 | 47.66% | 34.42% | 2.40天 |
| 2023年 | 82 | 41.46% | 5.85% | 2.22天 |
| 2022年 | 123 | 50.41% | 23.17% | 2.15天 |
| 2021年 | 119 | 48.74% | 26.27% | 2.30天 |
| 2020年 | 131 | 49.62% | 29.15% | 2.11天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 0.85% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 上证商品 22.28% | 122 | 46.72% | 2.04%
-0.85% | 2.40 | 2.37天 |
| 中证1000 18.58% | 101 | 58.42% | 1.45%
-0.83% | 1.75 | 2.00天 |
| 中证500 9.48% | 44 | 54.55% | 1.70%
-0.74% | 2.29 | 1.86天 |
| 黄金指数 4.07% | 65 | 50.77% | 1.01%
-0.69% | 1.46 | 2.29天 |
| 创成长 18.40% | 172 | 42.44% | 2.24%
-1.14% | 1.96 | 2.38天 |
| 恒生ETF 15.62% | 105 | 52.38% | 1.57%
-0.87% | 1.80 | 2.17天 |
| 央企红利 11.58% | 61 | 47.54% | 1.70%
-0.55% | 3.10 | 2.36天 |
| 合计 | 670 | 49.25% | 1.74%
-0.89% | 1.97 | 2.24天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2024-10-08
2025-08-18 | 2025-01-15
-14.80% | 99
215 | 314 |
2022-06-28
2022-10-18 | 2022-07-15
-6.43% | 17
95 | 112 |
2024-04-29
2024-09-27 | 2024-09-12
-5.40% | 136
15 | 151 |
2021-02-22
2021-07-12 | 2021-05-06
-4.97% | 73
67 | 140 |
2020-02-24
2020-07-03 | 2020-03-09
-4.78% | 14
116 | 130 |
2023-06-20
2024-01-25 | 2023-09-01
-4.37% | 73
146 | 219 |
2022-12-01
2023-03-23 | 2023-01-31
-2.57% | 61
51 | 112 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
|
价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
|
| 2025-12-15 | 3.7072 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 3.7078 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 3.7078 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 3.7078 | 0.09% |
| 2025-12-09 | 3.7043 | 0.92% |
| 2025-12-08 | 3.6704 | 2.14% |
| 2025-12-05 | 3.5935 | 0.02% |
| 2025-12-04 | 3.5926 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 3.5926 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 3.5926 | -0.64% |
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