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L108190:xiaoma9933-66号(下午50版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2024年10月19日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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4.67%
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5.2%
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26.28%
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44.02%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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636.77%
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39.71%
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1.84
|
2.76
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
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72
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-2.03%
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-10.11%
2022-09-28
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266天
2022-06-06
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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33.26%
2024-10-08
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-5.03%
2020-02-26
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6次
2025-07-02
|
6次
2021-06-24
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 81 | 48.15% | 41.86% | 2.25天 |
| 2024年 | 66 | 45.45% | 53.08% | 2.27天 |
| 2023年 | 59 | 50.85% | 20.69% | 2.47天 |
| 2022年 | 66 | 53.03% | 13.08% | 2.18天 |
| 2021年 | 72 | 43.06% | 51.02% | 2.68天 |
| 2020年 | 84 | 52.38% | 61.75% | 2.31天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 1.78% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 上证商品 23.62% | 78 | 53.85% | 2.16%
-1.12% | 1.93 | 2.69天 |
| 创成长 47.51% | 155 | 45.81% | 2.62%
-1.01% | 2.60 | 2.48天 |
| 中证1000 6.13% | 47 | 55.32% | 1.13%
-0.77% | 1.46 | 1.94天 |
| 央企红利 10.97% | 48 | 47.92% | 1.53%
-0.47% | 3.23 | 2.06天 |
| 恒生ETF 8.34% | 88 | 46.59% | 1.35%
-0.80% | 1.69 | 2.33天 |
| 中证500 3.43% | 13 | 53.85% | 1.60%
-0.65% | 2.46 | 1.85天 |
| 合计 | 429 | 48.95% | 1.94%
-0.89% | 2.18 | 2.36天 |
|
前高时间
收复时间
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回撤底部
回撤率
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下降天数
回升天数
|
总天数
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2022-06-28
2022-11-30 | 2022-09-28
-10.11% | 92
63 | 155 |
2024-11-07
2025-02-14 | 2024-12-19
-9.28% | 42
57 | 99 |
2021-09-13
2022-06-06 | 2022-04-15
-9.21% | 214
52 | 266 |
2024-05-20
2024-09-26 | 2024-09-02
-8.26% | 105
24 | 129 |
2020-07-23
2020-10-12 | 2020-09-29
-7.33% | 68
13 | 81 |
2025-08-29
2025-10-29 | 2025-09-30
-6.93% | 32
29 | 61 |
2021-04-23
2021-07-08 | 2021-06-24
-5.19% | 62
14 | 76 |
| 时间
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品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-15 | 7.3677 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 7.3677 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 7.3677 | -2.03% |
| 2025-12-10 | 7.5202 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 7.4969 | 2.38% |
| 2025-12-08 | 7.3225 | 4.25% |
| 2025-12-05 | 7.0241 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 7.0207 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 7.0207 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 7.0207 | -0.89% |
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