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L108847:xiaoma9933-69号(下午50版)
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[2025-06-26 **:**] ********
【目前持仓】
****：**%
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策略设置
【创建时间】2024年10月25日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880
更多(27 etf)...
399006,创业板指：159915、159952
更多(16 etf)...
000300,沪深300：510300、510310
更多(29 etf)...
399673,创业板50：159949、159682
更多(10 etf)...
M_ZS,豆粕指数：159985
更多(1 etf)...
000827,中证环保：512580
更多(1 etf)...
399440,国证钢铁
399701,深证F60：159916
更多(1 etf)...
159920,恒生ETF
399995,基建工程：516970
更多(1 etf)...
399976,CS新能车：515030、159806
更多(5 etf)...
511880,银华日利
000813,细分化工：159870、516020
更多(4 etf)...
399088,深创100：159716、159721
更多(2 etf)...
000825,央企红利：561580、159332
更多(2 etf)...
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-2.46%
-4.51%
3.53%
49.17%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
780.1%
50.09%
2.15
4.08
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
23
-8.82%
-9.62%
2025-05-30
150天
2022-05-20
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
24.23%
2020-07-09
-3.74%
2024-11-28
8次
2021-07-09
4次
2021-04-20
名词解释
为什么要按0佣金0误差来计算收益率?
近1月
季度
半年
近1年
创建以来
所有
–
对比
对比
000300,沪深300
399006,创业板指
000016,上证50
000688,科创50
000905,中证500
000001,上证指数
000985,中证全指
399673,创业板50
M_ZS,豆粕指数
000827,中证环保
399440,国证钢铁
399701,深证F60
159920,恒生ETF
399995,基建工程
399976,CS新能车
511880,银华日利
000813,细分化工
399088,深创100
000825,央企红利
按年度统计
按品种统计
回撤统计
年度
次数
胜率
收益率
平均持仓
2025年
至6月26
11
63.64%
3.33%
6.82天
2024年
23
65.22%
60.84%
5.52天
2023年
13
69.23%
22.83%
10.38天
2022年
13
53.85%
22.02%
5.23天
2021年
31
61.29%
74.47%
5.35天
2020年
2月18开始
34
55.88%
102.52%
4.76天
点上表记录可
按年度
查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数
未计入
国债指数。
品种
收益贡献
次数
胜率
平均单次
平均
持仓
盈利 / 亏损
盈亏比
CS新能车
39.34%
48
62.50%
3.76%
-1.55%
2.43
5.00天
创业板50
33.82%
23
65.22%
5.74%
-1.63%
3.51
6.17天
基建工程
3.33%
12
66.67%
1.58%
-1.37%
1.16
5.08天
豆粕指数
1.16%
12
50.00%
1.86%
-1.44%
1.29
8.08天
深创100
1.85%
6
66.67%
1.38%
-0.76%
1.81
2.17天
细分化工
13.48%
5
40.00%
16.28%
-1.16%
14.06
12.40天
央企红利
1.62%
3
66.67%
1.77%
-0.05%
35.91
7.00天
沪深300
-0.15%
1
0.00%
--
-0.32%
--
1.00天
恒生ETF
5.54%
15
60.00%
1.89%
-0.84%
2.25
6.40天
合计
125
60.80%
3.70%
-1.34%
2.77
5.86天
本数据
未计入
国债指数。
前高时间
收复时间
回撤底部
回撤率
下降天数
回升天数
总天数
2025-03-06
2025-05-30
-9.62%
85
27
112
2024-11-13
2025-02-21
2024-11-26
-9.16%
13
87
100
2021-02-18
2021-05-20
2021-05-07
-7.38%
78
13
91
2020-05-20
2020-06-05
2020-05-25
-6.52%
5
11
16
2022-08-12
2023-01-04
2022-12-20
-6.21%
130
15
145
2021-01-25
2021-02-02
2021-01-29
-6.13%
4
4
8
2024-05-20
2024-09-26
2024-05-24
-5.43%
4
125
129
2021-07-22
2021-12-17
2021-11-05
-5.42%
106
42
148
2021-12-21
2022-05-20
2021-12-24
-2.42%
3
147
150
点上表记录可
按时间段
查看收益曲线；
红色行
表示当前正在经历的回撤。
详细回撤统计的意义在哪里?
策略近10笔调仓
更多...
时间
品种
仓位变化
价格
收益率
**-** **:**
****
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****.**
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*.**%
**-** **:**
****
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*.**%
近10个交易日策略净值
更多...
日期
净值
收益率
2025-06-26
8.8010
-0.65%
2025-06-25
8.8584
0.11%
2025-06-24
8.8486
-0.10%
2025-06-23
8.8574
-0.89%
2025-06-20
8.9365
-0.23%
2025-06-19
8.9570
0.46%
2025-06-18
8.9160
-0.29%
2025-06-17
8.9424
0.93%
2025-06-16
8.8603
0.33%
2025-06-13
8.8310
-0.30%
轮动品种相关性
轮动品种波动率
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风险提示
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