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L138354:xiaoma9933-93号(中午版)
[2025-12-15 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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自动交易入口 盘中如何查看策略即时信息?
策略设置
【创建时间】2025年02月16日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
513100,纳指ETF
000852,中证1000：512100、159845  更多(15 etf)...
000922,中证红利：515080、515180  更多(6 etf)...
399296,创成长：159967  更多(1 etf)...
159920,恒生ETF
000688,科创50：588000、588080  更多(18 etf)...
563000,中国A50ETF
159985,豆粕ETF
159980,有色ETF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-0.84% 1.5% 15.33% 9.07%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
214.23% 33.11% 1.83 2.21
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
40 -5.58% -10.26%
2024-04-23
300天
2025-08-13
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
10.64%
2024-09-30
-5.15%
2024-10-22
11次
2025-08-26
6次
2025-02-11
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月15
4557.78%15.32%2.67天
2024年3756.76%30.07%2.97天
2023年3360.61%44.41%3.21天
2022年4557.78%40.49%2.38天
2021年
12月15开始
1100.00%3.26%8.00天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-15 3.1423 -0.07%
2025-12-12 3.1444 -0.02%
2025-12-11 3.1449 0.11%
2025-12-10 3.1416 -0.03%
2025-12-09 3.1424 0.03%
2025-12-08 3.1416 -0.08%
2025-12-05 3.1442 -0.01%
2025-12-04 3.1446 -0.18%
2025-12-03 3.1502 -0.07%
2025-12-02 3.1523 -0.03%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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