L20640:熙利往-3号(收盘版)

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[2025-06-26 **:**] ********

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策略设置
【创建时间】2021年07月15日【策略思想】轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。【策略理论依据】策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。【策略参数】 ***** 【大盘择时】 *** 【轮动排序】 *** 【交易条件】 ***** 【相关ETF】 399975,证券公司：512880、512000 更多(12 etf)... 399967,中证军工：512660、512680 更多(4 etf)... 399932,中证消费：159928、560680 更多(5 etf)... 000993,全指信息：159939、562560 更多(2 etf)... 000819,有色金属：512400 更多(1 etf)... 399441,生物医药：159859、159839 更多(3 etf)... M_ZS,豆粕指数：159985 更多(1 etf)... 980017,国证芯片：159995、159813 更多(4 etf)... 399976,CS新能车：515030、159806 更多(5 etf)...

策略设置

【创建时间】2021年07月15日

【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。

【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。

【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******

【相关ETF】
399975,证券公司：512880、512000 更多(12 etf)...
399967,中证军工：512660、512680 更多(4 etf)...
399932,中证消费：159928、560680 更多(5 etf)...
000993,全指信息：159939、562560 更多(2 etf)...
000819,有色金属：512400 更多(1 etf)...
399441,生物医药：159859、159839 更多(3 etf)...
M_ZS,豆粕指数：159985 更多(1 etf)...
980017,国证芯片：159995、159813 更多(4 etf)...
399976,CS新能车：515030、159806 更多(5 etf)...

策略收益统计
最近一月	季度	半年	一年
-1.26%	-11.11%	-7.64%	-4.13%
总收益	年化收益	夏普比率	云飞比率
4481.94%	40.96%	1.11	0.99
年均次数	当前回撤	最大回撤	最长回撤
62	-27.77%	-33.66% 2024-09-23	580天 2024-11-07
最大单次盈利	最大单次亏损	最长连续盈利	最长连续亏损
108.87% 2014-12-23	-11.51% 2015-08-03	11次 2014-09-19	10次 2017-05-17

名词解释为什么要按0佣金0误差来计算收益率?

近1月季度半年近1年创建以来所有

– 对比

对比

按年度统计按品种统计回撤统计

年度	次数	胜率	收益率	平均持仓
2025年至6月26	44	43.18%	-5.00%	4.18天
2024年	73	38.36%	-4.49%	4.23天
2023年	60	40.00%	3.22%	4.83天
2022年	57	43.86%	0.64%	5.89天
2021年	59	61.02%	51.06%	5.78天
2020年	52	57.69%	171.72%	6.90天
2019年	79	54.43%	56.63%	4.33天
2018年	55	41.82%	-3.58%	6.04天
2017年	43	46.51%	26.78%	7.95天
2016年	58	48.28%	22.83%	5.34天
2015年	75	52.00%	78.25%	4.39天
2014年 5月9开始	36	69.44%	182.53%	6.39天

点上表记录可按年度查看收益曲线。

策略近10笔调仓	更多...

时间	品种	仓位变化	价格	收益率
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近10个交易日策略净值	更多...

日期	净值	收益率
2025-06-26	45.8194	-1.70%
2025-06-25	46.6117	1.71%
2025-06-24	45.8265	-0.07%
2025-06-23	45.8569	-0.89%
2025-06-20	46.2666	-0.23%
2025-06-19	46.3728	-1.61%
2025-06-18	47.1338	-0.31%
2025-06-17	47.2821	0.02%
2025-06-16	47.2749	-0.42%
2025-06-13	47.4732	-2.25%

轮动品种相关性

轮动品种波动率

本系统仅作学习研究之用，不作任何投资建议，不承担由此导致的任何责任！

品种收益贡献	次数	胜率	平均单次		平均持仓
品种收益贡献	次数	胜率	盈利 / 亏损	盈亏比	平均持仓
豆粕指数 7.80%	93	45.16%	2.34% -1.22%	1.92	6.85天
有色金属 6.14%	65	49.23%	2.80% -1.85%	1.51	5.92天
证券公司 38.43%	79	49.37%	6.47% -1.85%	3.50	5.48天
全指信息 16.30%	46	65.22%	3.22% -1.31%	2.46	4.13天
国证芯片 7.08%	92	43.48%	3.46% -2.03%	1.71	6.05天
中证军工 -1.91%	80	42.50%	2.87% -2.32%	1.24	4.25天
CS新能车 23.87%	89	58.43%	3.29% -1.63%	2.02	4.48天
中证消费 1.59%	60	53.33%	1.83% -1.83%	1.00	6.23天
生物医药 0.69%	87	44.83%	2.35% -1.84%	1.28	4.47天
合计	691	49.20%	3.22% -1.80%	1.79	5.36天

前高时间收复时间	回撤底部回撤率	下降天数回升天数	总天数
2023-04-07 2024-11-07	2024-09-23 -33.66%	535 45	580
2024-11-07	2025-01-09 -29.70%	63 168	231
2015-07-24 2015-11-10	2015-09-29 -25.27%	67 42	109
2022-07-05 2023-04-07	2022-11-28 -24.72%	146 130	276
2015-11-26 2016-04-20	2016-02-29 -20.72%	95 51	146
2017-11-13 2019-02-22	2018-08-03 -20.50%	263 203	466
2016-06-13 2017-08-09	2017-06-14 -20.17%	366 56	422
2021-08-31 2022-02-23	2022-01-24 -13.43%	146 30	176

时间	品种	仓位变化	价格	收益率
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