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A24:双50标金(收盘版)
[2025-06-26 **:**] ********
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
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自动交易入口 盘中如何查看策略即时信息?
策略设置
【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000016,上证50:510050、510100  更多(9 etf)...
399673,创业板50:159949、159682  更多(10 etf)...
518880,黄金ETF
513500,标普500
【策略备注】仅策略作者可见
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
1.36% 19.62% 11.76% 45.29%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
1514.64% 27.71% 1.09 0.75
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
50 -1.08% -22.24%
2022-03-03
1188天
2024-09-30
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
38.81%
2024-10-23
-7.44%
2016-02-25
7次
2025-05-14
13次
2023-05-17
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
 对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至6月26
3050.00%12.82%5.53天
2024年4440.91%30.84%7.39天
2023年5337.74%10.25%6.51天
2022年4837.50%-6.38%6.25天
2021年6142.62%2.97%5.61天
2020年5238.46%23.41%6.02天
2019年5549.09%51.39%6.58天
2018年5743.86%2.65%5.60天
2017年4047.50%31.47%8.83天
2016年4546.67%29.03%7.82天
2015年3850.00%109.17%8.53天
2014年
2月13开始
4436.36%51.24%6.66天
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-06-26 16.1464 -0.65%
2025-06-25 16.2517 3.57%
2025-06-24 15.6908 -0.04%
2025-06-23 15.6971 0.04%
2025-06-20 15.6908 0.05%
2025-06-19 15.6824 -1.39%
2025-06-18 15.9029 0.05%
2025-06-17 15.8944 -0.46%
2025-06-16 15.9679 -0.33%
2025-06-13 16.0207 -1.00%
 
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