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L92769:xiaoma9933-7号(下午50版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2024年05月06日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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9.04%
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13.26%
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31.8%
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54.5%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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688.96%
|
41.32%
|
1.91
|
1.83
|
|
年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
|
88
|
-3.08%
|
-20.03%
2025-01-08
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408天
2022-12-01
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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21.31%
2024-10-09
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-5.03%
2020-02-26
|
7次
2025-03-26
|
8次
2021-11-05
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 93 | 49.46% | 58.43% | 2.11天 |
| 2024年 | 88 | 44.32% | 31.78% | 2.38天 |
| 2023年 | 70 | 52.86% | 12.26% | 2.47天 |
| 2022年 | 92 | 51.09% | 10.37% | 2.22天 |
| 2021年 | 92 | 45.65% | 81.37% | 2.60天 |
| 2020年 | 92 | 53.26% | 65.21% | 2.37天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 1.78% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 上证商品 26.10% | 114 | 52.63% | 2.01%
-1.17% | 1.71 | 2.66天 |
| 创成长 46.33% | 195 | 47.18% | 2.46%
-1.21% | 2.04 | 2.46天 |
| 中证1000 11.35% | 83 | 50.60% | 1.38%
-0.80% | 1.72 | 1.93天 |
| 上证指数 0.79% | 11 | 45.45% | 0.97%
-0.52% | 1.87 | 1.45天 |
| 恒生ETF 15.43% | 125 | 49.60% | 1.42%
-0.85% | 1.66 | 2.27天 |
| 合计 | 528 | 49.43% | 1.91%
-1.04% | 1.83 | 2.35天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2024-10-08
2025-04-15 | 2025-01-08
-20.03% | 92
97 | 189 |
2021-10-19
2022-12-01 | 2022-04-28
-19.99% | 191
217 | 408 |
2024-05-20
2024-09-27 | 2024-09-10
-9.89% | 113
17 | 130 |
2020-02-25
2020-07-06 | 2020-05-27
-8.27% | 92
40 | 132 |
2025-08-29
2025-10-27 | 2025-09-30
-8.23% | 32
27 | 59 |
2021-07-29
2021-08-30 | 2021-08-23
-6.81% | 25
7 | 32 |
2023-07-31
2023-11-07 | 2023-10-13
-6.77% | 74
25 | 99 |
2023-01-20
2023-06-16 | 2023-03-22
-3.82% | 61
86 | 147 |
| 时间
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品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-15 | 7.8896 | -1.13% |
| 2025-12-12 | 7.9800 | 0.06% |
| 2025-12-11 | 7.9749 | -2.03% |
| 2025-12-10 | 8.1401 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 8.1148 | 2.38% |
| 2025-12-08 | 7.9260 | 4.25% |
| 2025-12-05 | 7.6030 | 1.75% |
| 2025-12-04 | 7.4721 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 7.4768 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 7.4768 | -0.89% |
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