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L93750:xiaoma9933-21号(下午30版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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6人关注
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2024年05月22日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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5.98%
|
12.6%
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49.88%
|
57.2%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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1099.05%
|
51.58%
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2.22
|
3.99
|
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
|
|
72
|
-1.19%
|
-11.06%
2025-01-16
|
161天
2025-03-18
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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26.14%
2024-10-09
|
-3.79%
2020-01-23
|
8次
2020-07-21
|
9次
2025-05-13
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 81 | 45.68% | 58.13% | 2.53天 |
| 2024年 | 67 | 55.22% | 67.31% | 2.27天 |
| 2023年 | 58 | 56.90% | 26.33% | 2.76天 |
| 2022年 | 70 | 44.29% | 20.55% | 2.20天 |
| 2021年 | 73 | 52.05% | 63.10% | 2.67天 |
| 2020年 | 79 | 55.70% | 79.80% | 2.41天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 1.48% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
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| 上证商品 19.15% | 58 | 56.90% | 2.21%
-0.92% | 2.41 | 2.72天 |
| 创成长 42.12% | 140 | 50.00% | 2.56%
-0.99% | 2.59 | 2.66天 |
| 中证1000 2.94% | 42 | 52.38% | 1.02%
-0.74% | 1.38 | 1.98天 |
| 国泰商品 10.47% | 67 | 41.79% | 2.04%
-0.76% | 2.67 | 2.64天 |
| 央企红利 12.70% | 37 | 67.57% | 1.56%
-0.48% | 3.23 | 2.19天 |
| 上证指数 0.48% | 8 | 50.00% | 1.10%
-0.79% | 1.40 | 1.63天 |
| 恒生ETF 9.11% | 68 | 50.00% | 1.55%
-0.85% | 1.82 | 2.43天 |
| 中证500 3.02% | 9 | 55.56% | 2.30%
-0.90% | 2.56 | 1.22天 |
| 合计 | 429 | 51.52% | 1.99%
-0.86% | 2.32 | 2.47天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08
2025-03-18 | 2025-01-16
-11.06% | 100
61 | 161 |
2024-05-13
2024-09-26 | 2024-09-02
-8.82% | 112
24 | 136 |
2025-03-19
2025-06-25 | 2025-05-30
-8.77% | 72
26 | 98 |
2025-09-01
2025-10-09 | 2025-09-26
-7.00% | 25
13 | 38 |
2022-03-22
2022-06-02 | 2022-04-18
-6.87% | 27
45 | 72 |
2021-10-20
2022-03-22 | 2021-11-17
-6.48% | 28
125 | 153 |
2022-06-29
2022-11-07 | 2022-09-28
-5.45% | 91
40 | 131 |
2023-09-28
2024-01-25 | 2023-10-26
-4.70% | 28
91 | 119 |
2022-12-01
2023-04-03 | 2023-02-10
-3.71% | 71
52 | 123 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
|
| 2025-12-15 | 11.9905 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 11.9905 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 11.9905 | -1.19% |
| 2025-12-10 | 12.1344 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 12.0967 | 2.38% |
| 2025-12-08 | 11.8153 | 4.25% |
| 2025-12-05 | 11.3338 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 11.3275 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 11.3275 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 11.3275 | -0.31% |
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