1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。
2、怎么买？“趋势跟踪”，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。
3、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。
4、如何进行资金管理？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。

1、是否能接受永远不是买在最低点，卖在最高点。
2、是否能忍受看着帐户上的浮动收益一点点减少。
3、是否能忍受连续多笔的小额亏损。
4、是否可以长期坚持执行策略信号，不错过任何一笔交易。
5、是否愿意长时间持仓不动或长时间空仓。

= 指数基金 + 动量轮动 + 趋势跟踪
+ 量化交易 + 机械执行 + 适当分散

第一维、策略逻辑是否合理——策略不应仅是数据巧合，其背后必须有坚实的经济学、金融学或行为金融学逻辑作为支撑。
第二维、策略模型是否简约——策略模型不能太复杂，过于复杂的模型往往意味着更多的参数和假设，这极易导致对历史数据的过度拟合。
第三维、策略参数是否稳健——策略绩效不能因参数微调而产生剧烈波动，优秀的策略不应该对参数过于敏感。
第四维、样本外是否有效——策略在训练期外的未知数据(或创建后)，必须保持稳定的盈利能力，这是检验策略是否过拟合的试金石。
第五维、交易次数是否足够——策略交易次数直接关系到策略的统计显著性，一个只交易了几次就获得高收益的策略，其成功很可能源于运气。
第六维、交易成本是否可行——策略在真实交易中，必须能够承受手续费、滑点及冲击成本等现实摩擦，这是从理论完美到现实可行的关键一步。

逻辑与设计层（第一维）：策略的“灵魂”。
回测与验证层（第二、三、四、五维）：策略的“体检”。
现实与执行层（第六维）：策略的“落地”。
一个能通过这六重考验的策略，才是我们能够信任并坚持执行下去的好策略。