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[2025-06-27 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年03月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-2.87%
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7.49%
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14.98%
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53.93%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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258.47%
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25.59%
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0.91
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0.81
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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54
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-8.49%
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-24.05%
2020-10-30
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379天
2022-08-04
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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34.96%
2024-10-29
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-7.55%
2021-01-29
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6次
2025-06-06
|
7次
2022-01-27
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 16 | 50.00% | 19.09% | 8.88天 |
| 2024年 | 54 | 51.85% | 65.00% | 6.19天 |
| 2023年 | 57 | 40.35% | 17.09% | 5.39天 |
| 2022年 | 41 | 53.66% | 14.34% | 6.22天 |
| 2021年 | 61 | 47.54% | 5.12% | 5.38天 |
| 2020年 | 63 | 44.44% | 27.93% | 4.68天 |
| 2019年 11月21开始 | 8 | 37.50% | 1.33% | 4.88天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 创业板50 40.11% | 56 | 39.29% | 5.12%
-1.60% | 3.20 | 7.09天 |
| 纳指ETF 40.85% | 58 | 53.45% | 2.81%
-1.03% | 2.72 | 8.07天 |
| 标普500 8.68% | 55 | 50.91% | 1.38%
-0.96% | 1.43 | 3.89天 |
| 恒生ETF 19.25% | 33 | 48.48% | 3.08%
-1.25% | 2.46 | 6.42天 |
| 黄金ETF -2.73% | 59 | 38.98% | 1.44%
-1.03% | 1.40 | 5.20天 |
| 创业板指 2.29% | 12 | 75.00% | 1.23%
-2.59% | 0.48 | 1.92天 |
| 中证A100 -5.38% | 8 | 37.50% | 0.38%
-1.79% | 0.21 | 3.00天 |
| 上证50 -3.06% | 19 | 47.37% | 0.96%
-1.31% | 0.73 | 2.89天 |
| 合计 | 300 | 47.00% | 2.42%
-1.24% | 1.96 | 5.67天 |
|
前高时间
收复时间
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回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2020-09-03
2021-07-12 | 2020-10-30
-24.05% | 57
255 | 312 |
2020-02-13
2020-07-08 | 2020-04-16
-22.97% | 63
83 | 146 |
2024-10-08
2025-02-26 | 2024-10-17
-20.60% | 9
132 | 141 |
2021-07-21
2022-08-04 | 2022-05-19
-19.98% | 302
77 | 379 |
2024-07-09
2024-09-27 | 2024-09-09
-18.27% | 62
18 | 80 |
2023-07-19
2024-04-08 | 2023-12-08
-12.92% | 142
122 | 264 |
2025-04-22
| 2025-06-26
-8.91% | 65
1 | 66 |
2022-08-16
2022-12-09 | 2022-11-04
-7.95% | 80
35 | 115 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-06-27 | 3.5847 | 0.46% |
| 2025-06-26 | 3.5684 | -0.65% |
| 2025-06-25 | 3.5917 | -0.19% |
| 2025-06-24 | 3.5985 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 3.5985 | -0.15% |
| 2025-06-20 | 3.6039 | 0.10% |
| 2025-06-19 | 3.6003 | -1.46% |
| 2025-06-18 | 3.6538 | -0.07% |
| 2025-06-17 | 3.6563 | -1.03% |
| 2025-06-16 | 3.6943 | -0.33% |
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