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[2025-06-27 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年03月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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3.15%
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16.39%
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27.01%
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69.19%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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297.09%
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27.91%
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1.05
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0.97
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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41
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-0.92%
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-21.22%
2020-10-26
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430天
2022-08-04
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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34.07%
2024-11-04
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-8.65%
2020-08-12
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8次
2021-07-01
|
7次
2022-05-23
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 14 | 57.14% | 30.52% | 13.86天 |
| 2024年 | 39 | 51.28% | 63.94% | 8.74天 |
| 2023年 | 50 | 40.00% | 5.10% | 7.32天 |
| 2022年 | 32 | 46.88% | 15.42% | 8.59天 |
| 2021年 | 50 | 50.00% | 5.51% | 7.38天 |
| 2020年 | 44 | 47.73% | 35.77% | 7.55天 |
| 2019年 11月21开始 | 2 | 50.00% | 6.80% | 9.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 创业板50 56.26% | 38 | 50.00% | 6.91%
-2.18% | 3.17 | 11.39天 |
| 纳指ETF 35.72% | 58 | 56.90% | 2.69%
-1.28% | 2.11 | 9.16天 |
| 黄金ETF -2.44% | 42 | 33.33% | 2.79%
-1.53% | 1.82 | 8.21天 |
| 创业板指 -0.40% | 8 | 37.50% | 1.20%
-0.85% | 1.41 | 2.38天 |
| 标普500 0.12% | 46 | 52.17% | 1.41%
-1.53% | 0.92 | 5.24天 |
| 中证A100 0.19% | 5 | 40.00% | 2.07%
-1.28% | 1.62 | 6.40天 |
| 恒生ETF 12.57% | 22 | 40.91% | 4.19%
-1.36% | 3.08 | 10.41天 |
| 沪深300 1.54% | 2 | 100.00% | 1.23%
-- | -- | 2.00天 |
| 上证50 -3.56% | 10 | 40.00% | 1.85%
-2.18% | 0.85 | 6.10天 |
| 合计 | 231 | 47.62% | 3.17%
-1.56% | 2.03 | 8.20天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2020-09-03
2021-01-12 | 2020-10-26
-21.22% | 53
78 | 131 |
2020-02-13
2020-07-09 | 2020-04-24
-20.67% | 71
76 | 147 |
2024-10-08
2025-04-10 | 2024-10-17
-20.60% | 9
175 | 184 |
2021-05-31
2022-08-04 | 2022-05-19
-20.42% | 353
77 | 430 |
2024-07-09
2024-09-27 | 2024-09-10
-15.80% | 63
17 | 80 |
2023-07-19
2024-04-08 | 2023-12-07
-15.45% | 141
123 | 264 |
2022-08-16
2023-01-04 | 2022-11-22
-12.79% | 98
43 | 141 |
2025-04-22
| 2025-04-28
-6.48% | 6
60 | 66 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
|
价格
|
收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
|
收益率
|
| 2025-06-27 | 3.9709 | 0.46% |
| 2025-06-26 | 3.9528 | -0.65% |
| 2025-06-25 | 3.9786 | 0.75% |
| 2025-06-24 | 3.9490 | 1.80% |
| 2025-06-23 | 3.8793 | -0.10% |
| 2025-06-20 | 3.8831 | 0.10% |
| 2025-06-19 | 3.8793 | -0.71% |
| 2025-06-18 | 3.9069 | 0.05% |
| 2025-06-17 | 3.9048 | -0.85% |
| 2025-06-16 | 3.9382 | -0.33% |
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