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[2025-06-27 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年03月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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1.67%
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16.33%
|
19.35%
|
41.68%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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903.41%
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22.51%
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0.76
|
0.53
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
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65
|
-2.81%
|
-32.37%
2015-09-25
|
698天
2023-06-13
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最大单次盈利
|
最大单次亏损
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最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
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34.61%
2024-10-29
|
-7.4%
2015-07-27
|
7次
2025-06-13
|
10次
2014-05-08
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
|
收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 23 | 52.17% | 23.44% | 7.43天 |
| 2024年 | 64 | 43.75% | 38.48% | 5.38天 |
| 2023年 | 64 | 42.19% | 7.10% | 5.25天 |
| 2022年 | 47 | 57.45% | 2.35% | 6.89天 |
| 2021年 | 69 | 36.23% | -11.06% | 4.96天 |
| 2020年 | 65 | 44.62% | 38.13% | 5.00天 |
| 2019年 | 74 | 48.65% | 37.64% | 4.91天 |
| 2018年 | 64 | 40.63% | -10.75% | 4.89天 |
| 2017年 | 82 | 48.78% | 16.67% | 4.35天 |
| 2016年 | 59 | 40.68% | 29.38% | 6.15天 |
| 2015年 | 64 | 37.50% | 64.72% | 5.27天 |
| 2014年 2月20开始 | 68 | 45.59% | 42.73% | 4.59天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
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| 黄金ETF 5.29% | 107 | 40.19% | 1.72%
-0.94% | 1.83 | 6.30天 |
| 纳指ETF 14.85% | 141 | 43.97% | 1.99%
-1.06% | 1.87 | 5.86天 |
| 标普500 13.72% | 103 | 49.51% | 1.61%
-0.89% | 1.82 | 4.40天 |
| 上证50 10.75% | 64 | 45.31% | 2.60%
-1.34% | 1.93 | 4.44天 |
| 恒生ETF 3.50% | 96 | 42.71% | 1.88%
-1.23% | 1.52 | 5.03天 |
| 创业板50 40.33% | 118 | 41.53% | 4.55%
-1.69% | 2.69 | 6.69天 |
| 创业板指 10.23% | 54 | 48.15% | 3.04%
-1.86% | 1.64 | 3.67天 |
| 中证A100 1.38% | 45 | 46.67% | 1.67%
-1.31% | 1.28 | 3.38天 |
| 沪深300 -0.04% | 15 | 46.67% | 0.90%
-0.80% | 1.12 | 1.87天 |
| 合计 | 743 | 44.28% | 2.36%
-1.23% | 1.91 | 5.23天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-06-03
2016-12-05 | 2015-09-25
-32.37% | 114
437 | 551 |
2018-03-12
2019-03-04 | 2018-11-08
-22.98% | 241
116 | 357 |
2024-07-09
2024-09-30 | 2024-09-19
-22.48% | 72
11 | 83 |
2021-07-15
2023-06-13 | 2022-05-26
-22.45% | 315
383 | 698 |
2024-10-08
2025-04-18 | 2025-01-27
-22.25% | 111
81 | 192 |
2019-09-09
2020-07-03 | 2020-04-01
-22.22% | 205
93 | 298 |
2020-09-03
2021-07-12 | 2020-09-22
-19.80% | 19
293 | 312 |
2023-07-19
2024-05-13 | 2023-12-07
-17.65% | 141
158 | 299 |
2025-06-11
| 2025-06-19
-5.98% | 8
8 | 16 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
|
收益率
|
| 2025-06-27 | 10.0341 | 0.46% |
| 2025-06-26 | 9.9884 | -0.65% |
| 2025-06-25 | 10.0535 | 3.57% |
| 2025-06-24 | 9.7065 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 9.7065 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 9.7065 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 9.7065 | -1.39% |
| 2025-06-18 | 9.8430 | -1.02% |
| 2025-06-17 | 9.9444 | -0.85% |
| 2025-06-16 | 10.0293 | -0.33% |
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