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[2025-06-27 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年03月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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1.23%
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12.27%
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21.49%
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63.51%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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965.87%
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23.22%
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0.87
|
0.65
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
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18
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-4.19%
|
-27.34%
2015-09-29
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565天
2018-07-09
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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48.24%
2015-01-07
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-10.86%
2015-06-19
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7次
2018-01-22
|
4次
2014-05-20
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 9 | 77.78% | 24.84% | 19.44天 |
| 2024年 | 18 | 55.56% | 41.30% | 16.22天 |
| 2023年 | 15 | 40.00% | 13.92% | 17.33天 |
| 2022年 | 14 | 50.00% | 23.78% | 15.50天 |
| 2021年 | 16 | 56.25% | 13.02% | 17.50天 |
| 2020年 | 15 | 53.33% | 46.94% | 18.67天 |
| 2019年 | 29 | 41.38% | 4.18% | 9.72天 |
| 2018年 | 18 | 55.56% | 1.73% | 12.50天 |
| 2017年 | 20 | 60.00% | 10.51% | 13.10天 |
| 2016年 | 18 | 44.44% | 4.38% | 16.50天 |
| 2015年 | 19 | 47.37% | 49.29% | 15.58天 |
| 2014年 2月28开始 | 18 | 38.89% | 41.39% | 10.28天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
|
胜率
|
平均单次
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平均
持仓
|
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 黄金ETF 13.18% | 30 | 43.33% | 4.36%
-1.20% | 3.62 | 20.30天 |
| 标普500 -1.33% | 29 | 51.72% | 1.49%
-1.85% | 0.80 | 10.24天 |
| 上证50 15.00% | 18 | 50.00% | 7.11%
-2.53% | 2.81 | 8.89天 |
| 纳指ETF 12.04% | 51 | 47.06% | 3.40%
-1.80% | 1.89 | 13.25天 |
| 恒生ETF 12.74% | 24 | 50.00% | 4.27%
-1.36% | 3.15 | 13.25天 |
| 创业板50 48.96% | 32 | 53.13% | 11.36%
-3.91% | 2.90 | 22.91天 |
| 中证A100 2.21% | 13 | 61.54% | 1.51%
-1.21% | 1.25 | 9.54天 |
| 创业板指 -2.92% | 9 | 55.56% | 3.25%
-6.07% | 0.54 | 13.78天 |
| 沪深300 0.11% | 3 | 66.67% | 0.27%
-0.25% | 1.10 | 3.33天 |
| 合计 | 209 | 50.24% | 4.74%
-2.15% | 2.21 | 14.60天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-06-03
2016-03-04 | 2015-09-29
-27.34% | 118
157 | 275 |
2020-09-03
2021-02-09 | 2020-10-23
-21.52% | 50
109 | 159 |
2019-03-12
2020-02-13 | 2020-02-03
-21.06% | 328
10 | 338 |
2024-10-08
2025-03-18 | 2024-10-17
-20.60% | 9
152 | 161 |
2016-12-21
2018-07-09 | 2017-06-16
-19.97% | 177
388 | 565 |
2021-06-30
2022-06-24 | 2022-01-27
-19.40% | 211
148 | 359 |
2016-04-14
2016-12-13 | 2016-08-05
-19.06% | 113
130 | 243 |
2018-08-06
2019-03-01 | 2018-11-23
-12.73% | 109
98 | 207 |
2025-04-22
| 2025-05-13
-8.14% | 21
45 | 66 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
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| 2025-06-27 | 10.6587 | 1.00% |
| 2025-06-26 | 10.5534 | 0.29% |
| 2025-06-25 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-24 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-18 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 10.5228 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 10.5228 | 0.84% |
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