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[2025-06-27 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年03月26日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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1.27%
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16.25%
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34.74%
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82.79%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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1132.4%
|
24.83%
|
0.96
|
0.63
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
|
|
21
|
-1.67%
|
-26.65%
2020-12-15
|
853天
2023-01-04
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最大单次盈利
|
最大单次亏损
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最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
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29.17%
2014-12-24
|
-9.61%
2024-11-18
|
9次
2024-07-16
|
7次
2020-12-16
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
|
收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 7 | 85.71% | 38.47% | 26.29天 |
| 2024年 | 24 | 62.50% | 60.63% | 12.38天 |
| 2023年 | 19 | 47.37% | 18.68% | 16.42天 |
| 2022年 | 17 | 52.94% | 17.49% | 12.82天 |
| 2021年 | 20 | 45.00% | 3.62% | 14.50天 |
| 2020年 | 24 | 29.17% | 11.37% | 12.08天 |
| 2019年 | 28 | 35.71% | 21.64% | 10.21天 |
| 2018年 | 17 | 47.06% | -11.76% | 14.00天 |
| 2017年 | 21 | 57.14% | 17.14% | 12.71天 |
| 2016年 | 20 | 60.00% | 20.35% | 16.80天 |
| 2015年 | 18 | 55.56% | 88.70% | 15.39天 |
| 2014年 3月4开始 | 26 | 46.15% | 20.57% | 7.92天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 标普500 2.63% | 35 | 51.43% | 1.81%
-1.47% | 1.23 | 10.11天 |
| 黄金ETF 9.87% | 34 | 47.06% | 4.13%
-2.07% | 1.99 | 16.21天 |
| 上证50 4.07% | 23 | 47.83% | 4.54%
-3.18% | 1.43 | 9.61天 |
| 恒生ETF 16.37% | 31 | 48.39% | 4.47%
-1.22% | 3.67 | 12.97天 |
| 纳指ETF 19.86% | 50 | 54.00% | 3.30%
-1.36% | 2.42 | 14.26天 |
| 创业板50 45.74% | 38 | 44.74% | 12.33%
-3.65% | 3.38 | 18.45天 |
| 创业板指 -0.23% | 14 | 42.86% | 3.54%
-2.74% | 1.29 | 10.50天 |
| 中证A100 1.92% | 14 | 57.14% | 1.67%
-1.30% | 1.29 | 7.50天 |
| 沪深300 -0.24% | 2 | 50.00% | 0.58%
-1.27% | 0.46 | 3.50天 |
| 合计 | 241 | 49.38% | 4.62%
-2.12% | 2.18 | 13.28天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03
2023-01-04 | 2020-12-15
-26.65% | 103
750 | 853 |
2015-06-03
2015-11-10 | 2015-09-30
-24.18% | 119
41 | 160 |
2024-10-08
2025-02-17 | 2024-10-17
-20.60% | 9
123 | 132 |
2020-07-13
2020-09-02 | 2020-08-20
-19.93% | 38
13 | 51 |
2018-01-23
2019-03-05 | 2018-12-14
-19.62% | 325
81 | 406 |
2016-03-21
2016-11-24 | 2016-06-22
-18.57% | 93
155 | 248 |
2016-12-21
2017-11-13 | 2017-01-16
-15.56% | 26
301 | 327 |
2019-03-12
2020-02-13 | 2020-02-03
-12.17% | 328
10 | 338 |
2014-03-17
2014-12-02 | 2014-07-15
-11.39% | 120
140 | 260 |
2025-06-11
| 2025-06-13
-2.54% | 2
14 | 16 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-06-27 | 12.3240 | 0.46% |
| 2025-06-26 | 12.2679 | -0.65% |
| 2025-06-25 | 12.3479 | 0.19% |
| 2025-06-24 | 12.3239 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 12.3239 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 12.3239 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 12.3239 | 0.00% |
| 2025-06-18 | 12.3239 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 12.3239 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 12.3239 | 0.89% |
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