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L165281:Lareina-2号(下午50版)
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[2025-06-26 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年05月08日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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1.67%
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15.59%
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13.21%
|
53.01%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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364.21%
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26.71%
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0.93
|
0.77
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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34
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-5.06%
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-28.68%
2020-11-16
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712天
2022-08-16
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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35.08%
2024-10-29
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-7.64%
2021-02-22
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6次
2019-07-05
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8次
2022-11-02
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月26 | 17 | 58.82% | 15.86% | 8.76天 |
| 2024年 | 27 | 44.44% | 58.53% | 12.07天 |
| 2023年 | 36 | 38.89% | 18.30% | 8.22天 |
| 2022年 | 34 | 20.59% | 0.42% | 7.91天 |
| 2021年 | 42 | 42.86% | 7.82% | 7.14天 |
| 2020年 | 36 | 41.67% | 17.72% | 8.19天 |
| 2019年 1月2开始 | 26 | 61.54% | 67.63% | 11.65天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 黄金ETF 13.74% | 73 | 35.62% | 2.75%
-1.01% | 2.72 | 7.75天 |
| 纳指ETF 41.14% | 81 | 54.32% | 2.80%
-1.38% | 2.03 | 9.72天 |
| 创业板指 45.12% | 64 | 34.38% | 6.86%
-1.71% | 4.01 | 9.14天 |
| 合计 | 218 | 42.20% | 3.76%
-1.35% | 2.78 | 8.89天 |
|
前高时间
收复时间
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回撤底部
回撤率
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下降天数
回升天数
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总天数
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2020-09-03
2022-08-16 | 2020-11-16
-28.68% | 74
638 | 712 |
2024-10-08
| 2024-11-18
-20.65% | 41
220 | 261 |
2020-02-13
2020-07-07 | 2020-03-24
-17.68% | 40
105 | 145 |
2022-08-16
2023-07-19 | 2023-05-09
-17.56% | 266
71 | 337 |
2020-07-13
2020-08-27 | 2020-08-12
-12.78% | 30
15 | 45 |
2024-07-09
2024-09-27 | 2024-09-12
-9.87% | 65
15 | 80 |
2023-07-19
2024-02-08 | 2023-12-07
-7.76% | 141
63 | 204 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-06-26 | 4.6421 | -0.66% |
| 2025-06-25 | 4.6728 | 0.12% |
| 2025-06-24 | 4.6672 | 0.13% |
| 2025-06-23 | 4.6614 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 4.6614 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 4.6614 | -0.51% |
| 2025-06-18 | 4.6851 | 0.05% |
| 2025-06-17 | 4.6826 | -0.85% |
| 2025-06-16 | 4.7226 | -0.33% |
| 2025-06-13 | 4.7382 | 1.21% |
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