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L165281:Lareina-2号(下午50版)
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[2025-12-18 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年05月08日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
*******
【相关ETF】
399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-1.17%
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-7.48%
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33.34%
|
48.1%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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524.39%
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30.08%
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1.03
|
0.87
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
|
33
|
-12.98%
|
-28.68%
2020-11-16
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712天
2022-08-16
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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42%
2025-10-10
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-7.64%
2021-02-22
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6次
2019-07-05
|
8次
2022-11-02
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月18 | 26 | 53.85% | 55.83% | 11.85天 |
| 2024年 | 27 | 44.44% | 58.53% | 12.07天 |
| 2023年 | 36 | 38.89% | 18.30% | 8.22天 |
| 2022年 | 34 | 20.59% | 0.42% | 7.91天 |
| 2021年 | 42 | 42.86% | 7.82% | 7.14天 |
| 2020年 | 36 | 41.67% | 17.72% | 8.19天 |
| 2019年 1月2开始 | 26 | 61.54% | 67.63% | 11.65天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 黄金ETF 10.81% | 76 | 36.84% | 2.62%
-1.05% | 2.49 | 7.84天 |
| 纳指ETF 33.08% | 83 | 53.01% | 2.80%
-1.36% | 2.06 | 9.70天 |
| 创业板指 56.11% | 68 | 35.29% | 8.04%
-1.69% | 4.77 | 10.24天 |
| 合计 | 227 | 42.29% | 4.06%
-1.36% | 2.99 | 9.24天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2020-09-03
2022-08-16 | 2020-11-16
-28.68% | 74
638 | 712 |
2024-10-08
2025-07-21 | 2024-11-18
-20.65% | 41
245 | 286 |
2020-02-13
2020-07-07 | 2020-03-24
-17.68% | 40
105 | 145 |
2022-08-16
2023-07-19 | 2023-05-09
-17.56% | 266
71 | 337 |
2025-10-17
| 2025-12-16
-13.70% | 60
2 | 62 |
2020-07-13
2020-08-27 | 2020-08-12
-12.78% | 30
15 | 45 |
2024-07-09
2024-09-27 | 2024-09-12
-9.87% | 65
15 | 80 |
2023-07-19
2024-02-08 | 2023-12-07
-7.76% | 141
63 | 204 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-18 | 6.2439 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 6.2385 | 0.76% |
| 2025-12-16 | 6.1916 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 6.2660 | -1.77% |
| 2025-12-12 | 6.3790 | 1.58% |
| 2025-12-11 | 6.2799 | -1.08% |
| 2025-12-10 | 6.3485 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 6.3497 | -0.60% |
| 2025-12-08 | 6.3880 | -0.28% |
| 2025-12-05 | 6.4062 | 0.79% |
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