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[2025-06-26 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年06月22日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000905,中证500：510500、159922 更多(27 etf)...000300,沪深300：510300、510310 更多(29 etf)...000852,中证1000：512100、159845 更多(15 etf)...399296,创成长：159967 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 160216,国泰商品 000001,上证指数：510210、510760 更多(4 etf)...000066,上证商品：510170 更多(1 etf)...H30269,红利低波：512890、563020 更多(6 etf)...000825,央企红利：561580、159332 更多(2 etf)...
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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4.96%
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2.15%
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3.56%
|
21.66%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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442.38%
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26.98%
|
1.27
|
1.26
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
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|
76
|
-14.99%
|
-19.99%
2025-05-30
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261天
2025-06-26
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最大单次盈利
|
最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
|
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20.58%
2024-10-09
|
-4.77%
2020-02-26
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8次
2019-12-19
|
7次
2021-11-17
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
|
收益率
|
平均持仓
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| 2025年 至6月26 | 41 | 48.78% | 5.48% | 2.20天 |
| 2024年 | 71 | 46.48% | 32.11% | 2.11天 |
| 2023年 | 64 | 45.31% | 10.77% | 2.31天 |
| 2022年 | 74 | 43.24% | 8.57% | 2.19天 |
| 2021年 | 79 | 46.84% | 57.20% | 2.54天 |
| 2020年 | 87 | 52.87% | 63.78% | 2.22天 |
| 2019年 | 86 | 55.81% | 32.35% | 2.03天 |
| 2018年 5月30开始 | 36 | 38.89% | -5.02% | 2.47天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 国泰商品 14.63% | 88 | 40.91% | 2.03%
-0.90% | 2.27 | 2.22天 |
| 恒生ETF 10.39% | 73 | 52.05% | 1.30%
-0.87% | 1.49 | 2.30天 |
| 创成长 38.82% | 163 | 44.17% | 2.30%
-1.05% | 2.19 | 2.40天 |
| 上证商品 19.54% | 64 | 56.25% | 1.89%
-1.17% | 1.62 | 2.45天 |
| 央企红利 8.82% | 40 | 50.00% | 1.55%
-0.75% | 2.06 | 2.15天 |
| 沪深300 3.77% | 25 | 60.00% | 0.95%
-0.75% | 1.28 | 1.64天 |
| 红利低波 0.72% | 24 | 45.83% | 1.16%
-0.88% | 1.32 | 2.25天 |
| 中证1000 2.97% | 53 | 49.06% | 1.05%
-0.81% | 1.29 | 1.92天 |
| 中证500 0.35% | 8 | 62.50% | 0.65%
-0.88% | 0.74 | 1.63天 |
| 合计 | 538 | 48.14% | 1.72%
-0.95% | 1.82 | 2.25天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08
| 2025-05-30
-19.99% | 234
27 | 261 |
2024-05-13
2024-09-27 | 2024-09-02
-12.00% | 112
25 | 137 |
2021-10-19
2022-06-06 | 2021-11-17
-11.83% | 29
201 | 230 |
2022-06-29
2022-12-01 | 2022-09-28
-10.68% | 91
64 | 155 |
2018-08-24
2019-02-13 | 2018-10-08
-8.26% | 45
128 | 173 |
2020-07-23
2020-10-12 | 2020-09-16
-7.51% | 55
26 | 81 |
2022-12-09
2023-05-04 | 2023-02-15
-5.14% | 68
78 | 146 |
2019-04-18
2019-12-17 | 2019-09-02
-4.77% | 137
106 | 243 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
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| 2025-06-26 | 5.4238 | -0.86% |
| 2025-06-25 | 5.4707 | 4.27% |
| 2025-06-24 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-23 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-20 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-19 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-18 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-17 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-16 | 5.2467 | 0.00% |
| 2025-06-13 | 5.2467 | 0.00% |
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