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L219139:Fkuedp-37号(下午30版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年12月09日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-1.62%
|
5.89%
|
49.45%
|
88.33%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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512.05%
|
40.2%
|
1.57
|
1.67
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|
年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
|
30
|
-11.5%
|
-20.6%
2024-10-17
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390天
2022-08-15
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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41.94%
2025-10-09
|
-7.67%
2020-08-13
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6次
2021-07-15
|
7次
2023-08-17
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 21 | 66.67% | 88.33% | 16.76天 |
| 2024年 | 27 | 55.56% | 91.07% | 11.85天 |
| 2023年 | 40 | 45.00% | 21.99% | 7.53天 |
| 2022年 | 29 | 31.03% | 1.42% | 9.07天 |
| 2021年 | 32 | 46.88% | 24.68% | 7.47天 |
| 2020年 8月6开始 | 10 | 50.00% | 10.25% | 10.20天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
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| 创业板50 68.11% | 24 | 58.33% | 11.16%
-1.62% | 6.89 | 16.92天 |
| 黄金ETF 4.20% | 46 | 47.83% | 1.65%
-1.15% | 1.43 | 8.41天 |
| 纳指ETF 23.30% | 49 | 51.02% | 3.12%
-1.26% | 2.49 | 10.00天 |
| 中证A100 -2.57% | 10 | 30.00% | 0.23%
-0.85% | 0.26 | 3.60天 |
| 恒生ETF 4.13% | 23 | 30.43% | 4.40%
-1.40% | 3.15 | 10.26天 |
| 中证1000 2.84% | 7 | 71.43% | 1.24%
-0.18% | 7.02 | 3.14天 |
| 合计 | 159 | 47.80% | 4.06%
-1.24% | 3.28 | 9.92天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08
2025-02-05 | 2024-10-17
-20.60% | 9
111 | 120 |
2020-09-03
2021-01-06 | 2020-10-23
-17.75% | 50
75 | 125 |
2021-07-21
2022-08-15 | 2022-05-24
-16.70% | 307
83 | 390 |
2022-08-16
2023-01-20 | 2022-11-22
-16.58% | 98
59 | 157 |
2024-07-09
2024-09-27 | 2024-09-19
-13.15% | 72
8 | 80 |
2025-10-17
| 2025-11-05
-12.01% | 19
40 | 59 |
2023-07-19
2024-01-22 | 2023-12-05
-9.92% | 139
48 | 187 |
2021-01-22
2021-04-28 | 2021-03-31
-9.75% | 68
28 | 96 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
|
| 2025-12-15 | 6.1205 | -1.68% |
| 2025-12-12 | 6.2254 | 0.92% |
| 2025-12-11 | 6.1686 | -1.52% |
| 2025-12-10 | 6.2639 | 0.35% |
| 2025-12-09 | 6.2421 | -0.70% |
| 2025-12-08 | 6.2863 | -0.28% |
| 2025-12-05 | 6.3042 | 0.79% |
| 2025-12-04 | 6.2545 | -0.35% |
| 2025-12-03 | 6.2766 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 6.2876 | -0.53% |
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