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L219390:Fkuedp-36号(下午30版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年12月11日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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5.61%
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-3.22%
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80.01%
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106.47%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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642.57%
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45.35%
|
1.41
|
1.8
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
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24
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-12.13%
|
-21.62%
2022-11-22
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255天
2024-03-01
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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79.04%
2025-09-09
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-7.67%
2020-08-13
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7次
2021-11-29
|
5次
2020-12-11
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 22 | 54.55% | 114.10% | 14.91天 |
| 2024年 | 26 | 61.54% | 93.44% | 14.04天 |
| 2023年 | 24 | 54.17% | 28.29% | 14.96天 |
| 2022年 | 22 | 31.82% | 9.96% | 12.41天 |
| 2021年 | 24 | 62.50% | 20.29% | 11.33天 |
| 2020年 8月6开始 | 12 | 33.33% | 5.66% | 9.25天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 22.10% | 23 | 47.83% | 6.75%
-1.96% | 3.44 | 13.30天 |
| 黄金ETF 8.51% | 31 | 54.84% | 2.35%
-1.46% | 1.61 | 10.58天 |
| 纳指ETF 19.88% | 29 | 62.07% | 3.49%
-1.56% | 2.23 | 14.83天 |
| 中证A100 -4.16% | 10 | 30.00% | 1.23%
-1.89% | 0.65 | 5.30天 |
| 恒生ETF 14.58% | 15 | 40.00% | 8.00%
-1.62% | 4.94 | 15.13天 |
| 通信设备 33.82% | 20 | 50.00% | 10.57%
-2.81% | 3.77 | 17.15天 |
| 中证1000 5.26% | 2 | 100.00% | 6.03%
-- | -- | 10.50天 |
| 合计 | 130 | 51.54% | 5.17%
-1.86% | 2.78 | 13.14天 |
|
前高时间
收复时间
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回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2022-08-16
2023-04-06 | 2022-11-22
-21.62% | 98
135 | 233 |
2024-10-08
2025-03-06 | 2024-10-17
-20.60% | 9
140 | 149 |
2020-09-03
2021-01-21 | 2020-12-11
-20.37% | 99
41 | 140 |
2023-06-20
2024-03-01 | 2023-12-05
-18.36% | 168
87 | 255 |
2025-09-01
| 2025-11-25
-17.87% | 85
20 | 105 |
2021-02-10
2021-05-25 | 2021-02-26
-13.10% | 16
88 | 104 |
2021-06-30
2021-11-17 | 2021-07-30
-7.42% | 30
110 | 140 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-15 | 7.4257 | -2.48% |
| 2025-12-12 | 7.6143 | 1.11% |
| 2025-12-11 | 7.5311 | -3.69% |
| 2025-12-10 | 7.8196 | 0.81% |
| 2025-12-09 | 7.7566 | 3.18% |
| 2025-12-08 | 7.5175 | 5.41% |
| 2025-12-05 | 7.1319 | 1.05% |
| 2025-12-04 | 7.0579 | 0.71% |
| 2025-12-03 | 7.0080 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 7.0195 | -0.53% |
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