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L219466:Fkuedp-9号(下午30版)
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[2025-12-15 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年12月12日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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2.62%
|
5.3%
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87.16%
|
88.31%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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1477.21%
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60.53%
|
1.75
|
2.61
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
|
|
27
|
-7.93%
|
-20.69%
2023-12-05
|
258天
2024-03-04
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
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48.79%
2025-09-09
|
-11.65%
2020-03-16
|
4次
2021-06-24
|
7次
2023-11-09
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
|
收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月15 | 24 | 58.33% | 97.45% | 11.88天 |
| 2024年 | 33 | 57.58% | 63.11% | 9.76天 |
| 2023年 | 25 | 44.00% | 27.08% | 11.80天 |
| 2022年 | 17 | 52.94% | 62.13% | 14.88天 |
| 2021年 | 38 | 44.74% | 29.33% | 7.05天 |
| 2020年 2月18开始 | 23 | 52.17% | 83.79% | 11.52天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| CS新能车 20.97% | 31 | 41.94% | 7.52%
-1.84% | 4.09 | 11.19天 |
| 纳指ETF 18.81% | 35 | 60.00% | 3.99%
-1.84% | 2.17 | 11.46天 |
| 创业板50 20.08% | 19 | 47.37% | 8.42%
-1.39% | 6.08 | 8.11天 |
| 通信设备 27.55% | 27 | 55.56% | 8.53%
-3.58% | 2.38 | 12.22天 |
| 豆粕指数 3.90% | 29 | 44.83% | 2.97%
-1.66% | 1.79 | 9.62天 |
| 恒生ETF 7.92% | 17 | 58.82% | 3.38%
-1.34% | 2.53 | 10.18天 |
| 创业板指 0.78% | 2 | 50.00% | 2.64%
-0.23% | 11.50 | 2.00天 |
| 合计 | 160 | 51.25% | 5.61%
-1.95% | 2.88 | 10.55天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-06-20
2024-03-04 | 2023-12-05
-20.69% | 168
90 | 258 |
2024-10-08
2025-03-06 | 2024-10-17
-20.60% | 9
140 | 149 |
2020-09-03
2020-11-09 | 2020-10-23
-15.68% | 50
17 | 67 |
2025-09-01
2025-09-30 | 2025-09-10
-15.34% | 9
20 | 29 |
2025-03-19
2025-07-15 | 2025-05-26
-14.30% | 68
50 | 118 |
2020-02-18
2020-06-19 | 2020-03-19
-13.66% | 30
92 | 122 |
2025-10-29
| 2025-11-21
-12.64% | 23
24 | 47 |
2021-01-07
2021-05-31 | 2021-05-13
-12.05% | 126
18 | 144 |
2021-07-13
2022-02-08 | 2021-11-10
-10.89% | 120
90 | 210 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-15 | 15.7721 | -2.48% |
| 2025-12-12 | 16.1727 | 1.11% |
| 2025-12-11 | 15.9959 | -3.69% |
| 2025-12-10 | 16.6087 | 0.81% |
| 2025-12-09 | 16.4749 | 3.18% |
| 2025-12-08 | 15.9670 | 5.41% |
| 2025-12-05 | 15.1479 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 15.1201 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 15.1201 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 15.1201 | 0.00% |
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