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C3:股债轮动低频三(次日版)
[2025-06-27 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
自动交易入口 盘中如何查看策略即时信息?
策略设置
【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略特点】
交易频率较低，逃顶成功的概率较高，胜率较高，最大回撤较小。
【高级设置】
1、本策略为T+1日交易策略，模拟系统每日收盘后，使用当日收盘价计算并发布次日交易信号，并在次日使用收盘价作为成交价。简单点说就是每日收盘后看调仓信息，次日收盘前完成交易。
2、买入后最少持有7天。
3、同时持有1只轮动品种。
4、空仓时持有国债指数。
【相关ETF】
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策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
1.44% -1.59% -4.45% 37.47%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
2067.14% 30.7% 1.2 0.84
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
6 -10.55% -20.59%
2024-10-17
1167天
2024-09-30
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
48.6%
2015-01-21
-6.24%
2018-02-09
7次
2015-12-03
3次
2016-08-25
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至6月26
450.00%-4.64%18.00天
2024年757.14%42.20%17.29天
2023年650.00%-5.86%19.83天
2022年333.33%8.41%31.00天
2021年560.00%15.00%45.80天
2020年666.67%71.53%41.67天
2019年683.33%56.82%23.50天
2018年333.33%-4.15%26.67天
2017年757.14%16.45%29.29天
2016年425.00%1.38%23.50天
2015年6100.00%145.58%41.67天
2014年
1月2开始
771.43%82.15%28.29天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-06-26 21.6714 0.03%
2025-06-25 21.6656 -0.04%
2025-06-24 21.6733 -0.04%
2025-06-23 21.6820 0.04%
2025-06-20 21.6733 0.05%
2025-06-19 21.6618 0.04%
2025-06-18 21.6532 0.04%
2025-06-17 21.6455 0.04%
2025-06-16 21.6358 0.04%
2025-06-13 21.6282 0.00%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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