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| [2024-05-20 **:**] ******** | |||
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| 自动交易入口 | 盘中如何查看策略即时信息? |
| 策略设置 |
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【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。 【策略理论依据】 策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。 【策略特点】 交易频率较低，逃顶成功的概率较高，胜率较高，最大回撤较小。 【高级设置】 1、本策略为T+1日交易策略，模拟系统每日收盘后，使用当日收盘价计算并发布次日交易信号，并在次日使用收盘价作为成交价。简单点说就是每日收盘后看调仓信息，次日收盘前完成交易。 2、买入后最少持有7天。 3、同时持有1只轮动品种。 4、空仓时持有国债指数。
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511990 更多(27 etf)... 000016,上证50：510050、510100 更多(7 etf)... 000905,中证500：510500、159922 更多(26 etf)... 399673,创业板50：159949、159682 更多(3 etf)... |
| 策略收益统计 | |||
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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| 1.27% | -3.15% | -1.67% | -10.38% |
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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| 1465.09% | 30.35% | 1.26 | 0.93 |
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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| 5 | -13.91% |
-15.29%
2018-10-18
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1031天
2024-05-17
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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48.6%
2015-01-21
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-6.24%
2018-02-09
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7次
2015-12-03
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3次
2016-08-25
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近1月 季度 半年 近1年
创建以来
所有
–
对比
对比
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按年度统计 按品种统计 回撤统计
| 年度 | 次数 | 胜率 | 收益率 | 平均持仓 |
| 2024年 至5月17 | 4 | 50.00% | -2.07% | 15.75天 |
| 2023年 | 6 | 50.00% | -5.86% | 19.83天 |
| 2022年 | 3 | 33.33% | 8.41% | 31.00天 |
| 2021年 | 5 | 60.00% | 15.00% | 45.80天 |
| 2020年 | 6 | 66.67% | 71.53% | 41.67天 |
| 2019年 | 6 | 83.33% | 56.82% | 23.50天 |
| 2018年 | 3 | 33.33% | -4.15% | 26.67天 |
| 2017年 | 7 | 57.14% | 16.45% | 29.29天 |
| 2016年 | 4 | 25.00% | 1.38% | 23.50天 |
| 2015年 | 6 | 100.00% | 145.58% | 41.67天 |
| 2014年 1月2开始 | 7 | 71.43% | 82.15% | 28.29天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债/货币。
| 策略近10笔调仓 | 更多... |
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| 时间 | 品种 | 仓位变化 | 价格 | 收益率 |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 近10个交易日策略净值 | 更多... |
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| 日期 | 净值 | 收益率 |
| 2024-05-17 | 15.6509 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 15.6531 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 15.6553 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 15.6509 | -0.08% |
| 2024-05-13 | 15.6638 | -0.54% |
| 2024-05-10 | 15.7495 | -0.38% |
| 2024-05-09 | 15.8103 | 1.80% |
| 2024-05-08 | 15.5315 | -1.24% |
| 2024-05-07 | 15.7258 | -0.41% |
| 2024-05-06 | 15.7912 | 2.07% |