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L108190:xiaoma9933-66号(下午30版)
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[2025-12-12 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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18人关注
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2024年10月19日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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5.42%
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8.5%
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34.37%
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44.56%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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1010.82%
|
49.73%
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2.18
|
4.23
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
|
|
70
|
-1.19%
|
-7.7%
2022-09-28
|
252天
2022-05-23
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
|
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32.4%
2024-10-08
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-3.79%
2020-01-23
|
8次
2024-02-22
|
8次
2025-05-13
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月12 | 77 | 46.75% | 47.04% | 2.38天 |
| 2024年 | 66 | 56.06% | 75.28% | 2.27天 |
| 2023年 | 59 | 52.54% | 22.20% | 2.44天 |
| 2022年 | 62 | 50.00% | 20.91% | 2.29天 |
| 2021年 | 72 | 55.56% | 72.81% | 2.74天 |
| 2020年 | 82 | 54.88% | 66.35% | 2.29天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 1.48% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
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| 上证商品 22.28% | 76 | 53.95% | 2.25%
-1.01% | 2.22 | 2.64天 |
| 创成长 46.00% | 151 | 48.34% | 2.63%
-0.96% | 2.73 | 2.65天 |
| 中证1000 4.91% | 48 | 56.25% | 0.98%
-0.66% | 1.47 | 1.83天 |
| 央企红利 13.08% | 44 | 61.36% | 1.56%
-0.52% | 3.01 | 2.14天 |
| 恒生ETF 9.38% | 87 | 52.87% | 1.27%
-0.84% | 1.51 | 2.33天 |
| 中证500 4.36% | 13 | 53.85% | 2.15%
-0.66% | 3.26 | 1.69天 |
| 合计 | 419 | 52.74% | 1.93%
-0.87% | 2.22 | 2.41天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2022-06-28
2022-11-15 | 2022-09-28
-7.70% | 92
48 | 140 |
2024-11-07
2025-02-07 | 2025-01-16
-6.90% | 70
22 | 92 |
2021-09-13
2022-05-23 | 2021-11-17
-6.88% | 65
187 | 252 |
2025-09-01
2025-10-27 | 2025-09-30
-6.84% | 29
27 | 56 |
2025-03-19
2025-06-25 | 2025-05-30
-6.71% | 72
26 | 98 |
2021-01-25
2021-02-10 | 2021-02-05
-6.10% | 11
5 | 16 |
2024-05-20
2024-09-25 | 2024-09-02
-5.95% | 105
23 | 128 |
2022-12-01
2023-04-10 | 2023-01-16
-4.64% | 46
84 | 130 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-12 | 11.1082 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 11.1082 | -1.19% |
| 2025-12-10 | 11.2415 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 11.2066 | 2.38% |
| 2025-12-08 | 10.9459 | 4.25% |
| 2025-12-05 | 10.4999 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 10.4941 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 10.4941 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 10.4941 | -0.75% |
| 2025-12-01 | 10.5737 | 0.59% |
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