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L114298:Lareina-1号(中午版)
[2025-06-26 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2024年11月13日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000016,上证50：510050、510100  更多(9 etf)...
399971,中证传媒：512980、159805  更多(2 etf)...
399997,中证白酒：161725(LOF)
000018,180金融：510230  更多(1 etf)...
931066,军工龙头：512710  更多(1 etf)...
931079,5G通信：515050、159994  更多(2 etf)...
931087,科技龙头：515000、516050  更多(2 etf)...
000807,食品饮料：516900  更多(1 etf)...
H30184,半导体：512480  更多(1 etf)...
399437,证券龙头：159993  更多(1 etf)...
931071,人工智能：515980  更多(1 etf)...
931151,光伏产业：515790、159857  更多(10 etf)...
000941,新能源：516270、159752  更多(2 etf)...
930598,稀土产业：516150、516780  更多(4 etf)...
931719,CS电池：561910、159796  更多(4 etf)...
H30022,800银行：159887  更多(1 etf)...
H30597,新材料：159761、159703  更多(7 etf)...
930632,CS稀金属：562800、159671  更多(4 etf)...
930986,金融科技：159851、516860  更多(3 etf)...
931068,消费龙头：159520、516130  更多(2 etf)...
513330,恒生互联网ETF
931790,中韩半导体：513310  更多(1 etf)...
159509,纳指科技ETF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
0.74% 0.45% 3.78% 33.52%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
40.1% 20.53% 0.88 1.53
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
147 -3.35% -9.24%
2024-10-17
227天
2025-06-26
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
34.44%
2024-10-08
-6.62%
2024-10-09
6次
2024-05-10
10次
2024-02-22
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至6月26
7143.66%4.67%1.73天
2024年16547.27%35.85%2.02天
2023年
9月6开始
2937.93%-1.48%1.69天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-06-26 1.4010 0.32%
2025-06-25 1.3965 2.38%
2025-06-24 1.3641 -0.06%
2025-06-23 1.3649 0.04%
2025-06-20 1.3643 0.05%
2025-06-19 1.3636 -0.77%
2025-06-18 1.3741 -0.79%
2025-06-17 1.3850 -0.06%
2025-06-16 1.3859 1.01%
2025-06-13 1.3721 -1.13%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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