L116161:ETF王者-8号(下午30版)

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[2025-06-27 **:**] ********

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【实时数据】	06-27 14:30更新

品种排序

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策略设置
【创建时间】2024年11月18日【策略思想】轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。【策略理论依据】策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。【策略参数】 ***** 【大盘择时】 *** 【轮动排序】 *** 【交易条件】 ***** 【相关ETF】 511880,银华日利 AU_ZS,黄金指数：518880、159934 更多(14 etf)... M_ZS,豆粕指数：159985 更多(1 etf)... AG_ZS,白银指数 CU_ZS,沪铜指数 RB_ZS,螺纹指数 I_ZS,铁矿指数 SR_ZS,白糖指数 JD_ZS,鸡蛋指数 AP_ZS,苹果指数 RU_ZS,橡胶指数 TA_ZS,PTA指数 P_ZS,棕榈指数 AL_ZS,沪铝指数 C_ZS,玉米指数 A_ZS,豆一指数 BU_ZS,沥青指数 CF_ZS,郑棉指数 CS_ZS,淀粉指数 FG_ZS,玻璃指数 HC_ZS,热卷指数 J_ZS,焦炭指数 L_ZS,乙烯指数 MA_ZS,甲醇指数 OI_ZS,菜油指数 PB_ZS,沪铅指数 PP_ZS,聚丙烯指数 RM_ZS,菜粕指数 SF_ZS,硅铁指数 SM_ZS,锰硅指数 SN_ZS,沪锡指数 V_ZS,PVC指数 Y_ZS,豆油指数 ZN_ZS,沪锌指数

策略设置

【创建时间】2024年11月18日

【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。

【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。

【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******

【相关ETF】
511880,银华日利
AU_ZS,黄金指数：518880、159934 更多(14 etf)...
M_ZS,豆粕指数：159985 更多(1 etf)...
AG_ZS,白银指数
CU_ZS,沪铜指数
RB_ZS,螺纹指数
I_ZS,铁矿指数
SR_ZS,白糖指数
JD_ZS,鸡蛋指数
AP_ZS,苹果指数
RU_ZS,橡胶指数
TA_ZS,PTA指数
P_ZS,棕榈指数
AL_ZS,沪铝指数
C_ZS,玉米指数
A_ZS,豆一指数
BU_ZS,沥青指数
CF_ZS,郑棉指数
CS_ZS,淀粉指数
FG_ZS,玻璃指数
HC_ZS,热卷指数
J_ZS,焦炭指数
L_ZS,乙烯指数
MA_ZS,甲醇指数
OI_ZS,菜油指数
PB_ZS,沪铅指数
PP_ZS,聚丙烯指数
RM_ZS,菜粕指数
SF_ZS,硅铁指数
SM_ZS,锰硅指数
SN_ZS,沪锡指数
V_ZS,PVC指数
Y_ZS,豆油指数
ZN_ZS,沪锌指数

策略收益统计
最近一月	季度	半年	一年
0.65%	-13.66%	-13.84%	-17.99%
总收益	年化收益	夏普比率	云飞比率
-28.44%	-16.71%	-0.68	-0.83
年均次数	当前回撤	最大回撤	最长回撤
131	-37.66%	-38.89% 2025-06-25	431天 2025-06-27
最大单次盈利	最大单次亏损	最长连续盈利	最长连续亏损
10.49% 2024-10-08	-9.5% 2025-04-07	9次 2025-01-24	5次 2024-05-17

名词解释为什么要按0佣金0误差来计算收益率?

近1月季度半年近1年创建以来所有

– 对比

对比

按年度统计按品种统计回撤统计

年度	次数	胜率	收益率	平均持仓
2025年至6月27	64	53.13%	-15.53%	2.80天
2024年	134	50.75%	-6.86%	2.74天
2023年 8月29开始	42	52.38%	-9.04%	2.90天

点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入银华日利。

品种收益贡献	次数	胜率	平均单次		平均持仓
品种收益贡献	次数	胜率	盈利 / 亏损	盈亏比	平均持仓
鸡蛋指数 --	10	40.00%	1.00% -0.51%	1.94	2.60天
玻璃指数 --	19	26.32%	2.13% -1.85%	1.15	2.95天
焦炭指数 --	17	64.71%	1.68% -1.67%	1.00	2.29天
苹果指数 --	15	60.00%	0.82% -1.17%	0.70	2.93天
沥青指数 --	7	28.57%	1.00% -2.29%	0.44	3.86天
橡胶指数 --	11	54.55%	2.33% -1.22%	1.91	2.73天
菜油指数 --	9	55.56%	1.09% -1.34%	0.82	2.89天
黄金指数 --	10	70.00%	1.70% -1.21%	1.41	2.90天
PVC指数 --	3	100.00%	0.77% --	--	2.33天
铁矿指数 --	11	63.64%	2.76% -1.08%	2.56	3.27天
PTA指数 --	9	55.56%	0.89% -0.80%	1.12	2.56天
棕榈指数 --	16	37.50%	0.79% -1.35%	0.59	2.63天
菜粕指数 --	13	69.23%	1.89% -2.86%	0.66	2.15天
沪锡指数 --	20	35.00%	0.97% -1.96%	0.49	2.75天
沪铅指数 --	6	66.67%	0.59% -2.08%	0.28	2.50天
白银指数 --	21	57.14%	1.15% -2.19%	0.53	2.76天
白糖指数 --	4	50.00%	0.52% -0.69%	0.75	2.00天
沪铝指数 --	2	100.00%	0.75% --	--	2.00天
玉米指数 --	2	0.00%	-- -0.56%	--	2.50天
沪锌指数 --	6	50.00%	0.62% -1.28%	0.48	2.50天
锰硅指数 --	9	55.56%	3.13% -4.28%	0.73	3.11天
淀粉指数 --	2	100.00%	0.16% --	--	4.00天
豆粕指数 --	4	75.00%	0.90% -0.20%	4.44	2.00天
甲醇指数 --	4	50.00%	1.20% -1.53%	0.78	5.25天
硅铁指数 --	5	40.00%	0.39% -5.14%	0.08	3.20天
豆油指数 --	1	0.00%	-- -0.74%	--	2.00天
乙烯指数 --	1	0.00%	-- -0.05%	--	2.00天
豆一指数 --	2	50.00%	0.17% -0.07%	2.26	4.00天
螺纹指数 --	1	0.00%	-- -0.69%	--	2.00天
合计	240	51.67%	1.38% -1.71%	0.81	2.78天

本数据未计入银华日利。

策略近10笔调仓	更多...

时间	品种	仓位变化	价格	收益率
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近10个交易日策略净值	更多...

日期	净值	收益率
2025-06-27	0.7156	1.43%
2025-06-26	0.7055	0.58%
2025-06-25	0.7015	-0.55%
2025-06-24	0.7054	-5.49%
2025-06-23	0.7464	-0.04%
2025-06-20	0.7466	-0.10%
2025-06-19	0.7474	1.39%
2025-06-18	0.7371	0.83%
2025-06-17	0.7311	0.17%
2025-06-16	0.7299	2.39%

轮动品种相关性

轮动品种波动率

本系统仅作学习研究之用，不作任何投资建议，不承担由此导致的任何责任！

前高时间收复时间	回撤底部回撤率	下降天数回升天数	总天数
2024-04-22	2025-06-25 -38.89%	429 2	431
2023-09-01 2024-03-18	2023-11-23 -15.96%	83 116	199
2024-03-21 2024-04-09	2024-04-02 -6.70%	12 7	19