L116166:ETF王者-10号(下午50版)

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[2025-06-27 **:**] ********

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【实时数据】	06-27 14:50更新

品种排序

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卖: *********

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策略设置
【创建时间】2024年11月18日【策略思想】轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。【策略理论依据】策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。【策略参数】 ***** 【大盘择时】 *** 【轮动排序】 *** 【交易条件】 ***** 【相关ETF】 AU_ZS,黄金指数：518880、159934 更多(14 etf)... M_ZS,豆粕指数：159985 更多(1 etf)... AG_ZS,白银指数 CU_ZS,沪铜指数 RB_ZS,螺纹指数 I_ZS,铁矿指数 SR_ZS,白糖指数 JD_ZS,鸡蛋指数 AP_ZS,苹果指数 RU_ZS,橡胶指数 TA_ZS,PTA指数 P_ZS,棕榈指数 AL_ZS,沪铝指数 C_ZS,玉米指数 A_ZS,豆一指数 BU_ZS,沥青指数 CF_ZS,郑棉指数 CS_ZS,淀粉指数 FG_ZS,玻璃指数 HC_ZS,热卷指数 J_ZS,焦炭指数 L_ZS,乙烯指数 MA_ZS,甲醇指数 OI_ZS,菜油指数 PB_ZS,沪铅指数 PP_ZS,聚丙烯指数 RM_ZS,菜粕指数 SF_ZS,硅铁指数 SM_ZS,锰硅指数 SN_ZS,沪锡指数 V_ZS,PVC指数 Y_ZS,豆油指数 ZN_ZS,沪锌指数

策略设置

【创建时间】2024年11月18日

【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。

【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。

【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******

【相关ETF】
AU_ZS,黄金指数：518880、159934 更多(14 etf)...
M_ZS,豆粕指数：159985 更多(1 etf)...
AG_ZS,白银指数
CU_ZS,沪铜指数
RB_ZS,螺纹指数
I_ZS,铁矿指数
SR_ZS,白糖指数
JD_ZS,鸡蛋指数
AP_ZS,苹果指数
RU_ZS,橡胶指数
TA_ZS,PTA指数
P_ZS,棕榈指数
AL_ZS,沪铝指数
C_ZS,玉米指数
A_ZS,豆一指数
BU_ZS,沥青指数
CF_ZS,郑棉指数
CS_ZS,淀粉指数
FG_ZS,玻璃指数
HC_ZS,热卷指数
J_ZS,焦炭指数
L_ZS,乙烯指数
MA_ZS,甲醇指数
OI_ZS,菜油指数
PB_ZS,沪铅指数
PP_ZS,聚丙烯指数
RM_ZS,菜粕指数
SF_ZS,硅铁指数
SM_ZS,锰硅指数
SN_ZS,沪锡指数
V_ZS,PVC指数
Y_ZS,豆油指数
ZN_ZS,沪锌指数

策略收益统计
最近一月	季度	半年	一年
-8.68%	-11.1%	-22.04%	-35.54%
总收益	年化收益	夏普比率	云飞比率
-27.69%	-16.23%	-0.78	-0.76
年均次数	当前回撤	最大回撤	最长回撤
64	-45.88%	-46.19% 2025-06-24	393天 2025-06-27
最大单次盈利	最大单次亏损	最长连续盈利	最长连续亏损
20.09% 2024-06-03	-8.04% 2024-10-17	4次 2024-04-19	10次 2024-02-21

名词解释为什么要按0佣金0误差来计算收益率?

近1月季度半年近1年创建以来所有

– 对比

对比

按年度统计按品种统计回撤统计

年度	次数	胜率	收益率	平均持仓
2025年至6月27	27	29.63%	-23.55%	6.44天
2024年	69	34.78%	-2.74%	5.30天
2023年 8月29开始	21	38.10%	-2.75%	5.71天

点上表记录可按年度查看收益曲线。

品种收益贡献	次数	胜率	平均单次		平均持仓
品种收益贡献	次数	胜率	盈利 / 亏损	盈亏比	平均持仓
豆一指数 --	4	50.00%	0.36% -1.55%	0.23	2.25天
甲醇指数 --	6	33.33%	1.43% -0.76%	1.88	4.83天
铁矿指数 --	8	37.50%	2.14% -0.89%	2.41	4.75天
橡胶指数 --	11	27.27%	1.83% -2.86%	0.64	6.64天
焦炭指数 --	7	14.29%	1.31% -1.02%	1.29	5.71天
苹果指数 --	5	20.00%	2.85% -0.76%	3.72	5.60天
黄金指数 --	7	28.57%	4.07% -0.84%	4.85	5.86天
玻璃指数 --	8	25.00%	6.04% -3.14%	1.93	7.38天
沥青指数 --	7	57.14%	2.11% -0.87%	2.44	4.00天
沪锡指数 --	10	20.00%	0.13% -2.34%	0.06	4.50天
沪铝指数 --	1	0.00%	-- -0.52%	--	3.00天
沪铅指数 --	6	33.33%	0.47% -1.36%	0.34	3.50天
白糖指数 --	1	0.00%	-- -0.16%	--	1.00天
郑棉指数 --	6	33.33%	0.28% -0.27%	1.05	1.17天
鸡蛋指数 --	3	66.67%	3.16% -0.56%	5.67	5.67天
棕榈指数 --	5	40.00%	3.30% -3.03%	1.09	6.00天
菜粕指数 --	6	33.33%	3.60% -1.29%	2.80	6.50天
白银指数 --	5	60.00%	4.73% -0.62%	7.65	8.40天
锰硅指数 --	2	50.00%	20.09% -4.19%	4.79	32.50天
淀粉指数 --	1	100.00%	0.41% --	--	2.00天
菜油指数 --	2	0.00%	-- -1.40%	--	6.50天
硅铁指数 --	1	0.00%	-- -6.31%	--	3.00天
热卷指数 --	1	100.00%	0.31% --	--	1.00天
沪锌指数 --	1	100.00%	0.17% --	--	1.00天
沪铜指数 --	1	100.00%	0.28% --	--	2.00天
PTA指数 --	2	0.00%	-- -1.47%	--	11.50天
合计	117	34.19%	2.64% -1.64%	1.61	5.64天

策略近10笔调仓	更多...

时间	品种	仓位变化	价格	收益率
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近10个交易日策略净值	更多...

日期	净值	收益率
2025-06-27	0.7231	-0.91%
2025-06-26	0.7297	1.00%
2025-06-25	0.7225	0.50%
2025-06-24	0.7189	-4.68%
2025-06-23	0.7541	-0.91%
2025-06-20	0.7611	-0.47%
2025-06-19	0.7647	-2.48%
2025-06-18	0.7841	2.04%
2025-06-17	0.7685	0.08%
2025-06-16	0.7678	0.73%

轮动品种相关性

轮动品种波动率

本系统仅作学习研究之用，不作任何投资建议，不承担由此导致的任何责任！

前高时间收复时间	回撤底部回撤率	下降天数回升天数	总天数
2024-05-30	2025-06-24 -46.19%	390 3	393
2023-12-07 2024-04-12	2024-02-21 -14.27%	76 51	127
2024-05-13 2024-05-27	2024-05-15 -9.76%	2 12	14
2023-09-20 2023-12-07	2023-10-31 -8.20%	41 37	78
2023-08-30 2023-09-18	2023-09-08 -3.62%	9 10	19
2024-04-12 2024-04-22	2024-04-16 -1.36%	4 6	10