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L117891:熊-9号(下午30版)
[2025-12-15 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2024年11月25日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
399975,证券公司：512880、512000  更多(14 etf)...
000993,全指信息：159939、562560  更多(2 etf)...
000852,中证1000：512100、159845  更多(15 etf)...
513500,标普500
399295,创价值：159966  更多(1 etf)...
399296,创成长：159967  更多(1 etf)...
399998,中证煤炭：515220  更多(1 etf)...
930651,CS计算机：159998、512720  更多(2 etf)...
930713,CS人工智：159819、515070  更多(4 etf)...
931079,5G通信：515050、159994  更多(2 etf)...
931775,房地产：512200、515060  更多(2 etf)...
159920,恒生ETF
510900,H股ETF
513520,日经ETF
513030,德国30
399976,CS新能车：515030、159637  更多(5 etf)...
000859,国企一带一路：515110、515150  更多(3 etf)...
931406,5G 50：159811  更多(1 etf)...
000688,科创50：588000、588080  更多(18 etf)...
931151,光伏产业：515790、159857  更多(12 etf)...
930608,中证基建：516950、159635  更多(3 etf)...
930721,CS智汽车：515250、516520  更多(5 etf)...
930901,动漫游戏：159869、516010  更多(3 etf)...
931456,中国教育：513360  更多(1 etf)...
H30202,软件指数：515230、159590  更多(3 etf)...
930633,中证旅游：159766、562510  更多(2 etf)...
930939,500质量：159606、560500  更多(3 etf)...
000682,科创信息：588100、588260  更多(3 etf)...
930604,中国互联网30：159605、159607  更多(2 etf)...
159985,豆粕ETF
511360,短融ETF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-0.12% 2.6% 22.44% 30.12%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
2584.33% 129.18% 3.18 5.95
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
125 -3.64% -21.35%
2024-09-18
155天
2025-08-28
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
23.16%
2022-03-21
-11.89%
2025-04-07
15次
2022-11-25
6次
2024-03-27
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月15
12559.20%45.46%2.74天
2024年13054.62%79.56%2.79天
2023年12257.38%99.88%2.94天
2022年11864.41%411.81%3.07天
2021年
12月28开始
10.00%0.46%2.00天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-15 26.8433 -1.30%
2025-12-12 27.1980 0.88%
2025-12-11 26.9606 -3.22%
2025-12-10 27.8569 0.30%
2025-12-09 27.7733 2.38%
2025-12-08 27.1273 2.15%
2025-12-05 26.5566 -1.03%
2025-12-04 26.8337 2.82%
2025-12-03 26.0966 0.27%
2025-12-02 26.0262 0.01%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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