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L143703:xiaoma9933-97号(中午版)
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[2025-06-27 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年02月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000905,中证500：510500、159922 更多(27 etf)...000016,上证50：510050、510100 更多(9 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 000015,红利指数：510880 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 160416,石油基金 563000,中国A50ETF 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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3.93%
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3%
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9.37%
|
36.88%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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232.8%
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40.49%
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1.99
|
2.59
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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28
|
-5.19%
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-15.28%
2025-04-28
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185天
2023-06-12
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
|
最长连续亏损
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15.61%
2023-06-20
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-10.52%
2025-04-28
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6次
2022-08-16
|
5次
2023-03-10
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
|
收益率
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平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 15 | 66.67% | 11.44% | 11.20天 |
| 2024年 | 33 | 63.64% | 44.96% | 11.24天 |
| 2023年 | 27 | 44.44% | 28.15% | 11.59天 |
| 2022年 | 24 | 70.83% | 64.36% | 14.21天 |
| 2021年 12月14开始 | 1 | 0.00% | -2.19% | 6.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 上证50 -2.18% | 1 | 0.00% | --
-2.83% | -- | 6.00天 |
| 豆粕ETF 36.83% | 19 | 68.42% | 4.59%
-1.99% | 2.30 | 13.53天 |
| 石油基金 1.10% | 14 | 50.00% | 3.62%
-3.41% | 1.06 | 10.93天 |
| 纳指ETF 29.35% | 21 | 57.14% | 4.16%
-1.33% | 3.13 | 15.14天 |
| 红利指数 -7.85% | 8 | 37.50% | 0.71%
-2.46% | 0.29 | 7.00天 |
| 黄金ETF 4.90% | 17 | 58.82% | 1.43%
-1.13% | 1.26 | 7.59天 |
| 中证500 9.90% | 6 | 66.67% | 3.72%
-1.03% | 3.62 | 12.33天 |
| 中国A50ETF 0.82% | 3 | 100.00% | 0.35%
-- | -- | 14.00天 |
| 恒生ETF 27.03% | 9 | 66.67% | 7.20%
-2.75% | 2.62 | 15.67天 |
| 短融ETF 0.11% | 2 | 100.00% | 0.07%
-- | -- | 11.50天 |
| 合计 | 100 | 60.00% | 3.51%
-2.03% | 1.73 | 11.99天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
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总天数
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2025-04-22
| 2025-04-28
-15.28% | 6
60 | 66 |
2024-07-09
2024-09-30 | 2024-09-23
-12.77% | 76
7 | 83 |
2024-12-09
2025-02-21 | 2025-01-23
-11.58% | 45
29 | 74 |
2022-12-09
2023-06-12 | 2023-03-10
-10.48% | 91
94 | 185 |
2022-11-08
2022-12-09 | 2022-11-22
-9.70% | 14
17 | 31 |
2022-03-30
2022-06-09 | 2022-05-24
-9.53% | 55
16 | 71 |
2023-08-31
2023-11-06 | 2023-10-25
-3.70% | 55
12 | 67 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-06-27 | 3.3280 | -0.07% |
| 2025-06-26 | 3.3302 | -0.73% |
| 2025-06-25 | 3.3548 | 1.08% |
| 2025-06-24 | 3.3190 | -4.04% |
| 2025-06-23 | 3.4587 | 1.35% |
| 2025-06-20 | 3.4127 | -1.95% |
| 2025-06-19 | 3.4806 | 1.34% |
| 2025-06-18 | 3.4347 | 1.06% |
| 2025-06-17 | 3.3987 | -1.33% |
| 2025-06-16 | 3.4447 | 0.88% |
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