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L143703:xiaoma9933-97号(下午30版)
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[2025-12-12 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年02月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000905,中证500：510500、159922 更多(29 etf)...000016,上证50：510050、510100 更多(11 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 000015,红利指数：510880 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 160416,石油基金 563000,中国A50ETF 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-4.5%
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8.4%
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13.98%
|
36.8%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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350.17%
|
45.7%
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2.16
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2.82
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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|
27
|
-9.47%
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-19.79%
2025-04-28
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170天
2025-10-09
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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17.7%
2024-09-30
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-14.97%
2025-04-28
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7次
2022-08-16
|
3次
2023-04-26
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
|
平均持仓
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| 2025年 至12月12 | 28 | 57.14% | 33.71% | 11.68天 |
| 2024年 | 29 | 58.62% | 44.37% | 12.52天 |
| 2023年 | 25 | 64.00% | 42.69% | 12.88天 |
| 2022年 | 24 | 79.17% | 67.30% | 13.96天 |
| 2021年 12月14开始 | 1 | 0.00% | -2.31% | 6.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 上证50 -1.85% | 1 | 0.00% | --
-3.03% | -- | 6.00天 |
| 豆粕ETF 32.60% | 17 | 76.47% | 4.81%
-2.33% | 2.07 | 15.76天 |
| 纳指ETF 26.79% | 23 | 65.22% | 3.70%
-1.46% | 2.53 | 15.39天 |
| 红利指数 -3.60% | 11 | 45.45% | 1.31%
-2.07% | 0.63 | 8.91天 |
| 黄金ETF 15.78% | 16 | 62.50% | 3.35%
-1.29% | 2.60 | 9.50天 |
| 石油基金 -5.75% | 11 | 45.45% | 3.27%
-4.29% | 0.76 | 10.91天 |
| 中证500 13.28% | 8 | 87.50% | 3.25%
-1.07% | 3.05 | 12.88天 |
| 中国A50ETF 0.90% | 6 | 66.67% | 0.47%
-0.21% | 2.23 | 11.67天 |
| 恒生ETF 21.79% | 12 | 58.33% | 6.46%
-1.93% | 3.35 | 13.50天 |
| 短融ETF 0.05% | 2 | 100.00% | 0.04%
-- | -- | 10.00天 |
| 合计 | 107 | 63.55% | 3.59%
-2.08% | 1.73 | 12.64天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-04-22
2025-10-09 | 2025-04-28
-19.79% | 6
164 | 170 |
2024-07-09
2024-09-30 | 2024-09-04
-12.71% | 57
26 | 83 |
2024-12-26
2025-02-13 | 2025-01-14
-10.07% | 19
30 | 49 |
2022-11-08
2022-12-09 | 2022-11-22
-9.96% | 14
17 | 31 |
2025-10-17
| 2025-12-11
-9.90% | 55
1 | 56 |
2024-03-21
2024-05-17 | 2024-04-26
-9.11% | 36
21 | 57 |
2022-03-30
2022-06-30 | 2022-05-24
-8.63% | 55
37 | 92 |
2022-12-27
2023-03-20 | 2023-02-13
-5.11% | 48
35 | 83 |
2023-08-31
2023-11-06 | 2023-10-31
-4.71% | 61
6 | 67 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-12 | 4.5017 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 4.4804 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 4.5229 | -0.37% |
| 2025-12-09 | 4.5399 | -1.15% |
| 2025-12-08 | 4.5926 | -0.56% |
| 2025-12-05 | 4.6184 | -0.10% |
| 2025-12-04 | 4.6231 | -0.65% |
| 2025-12-03 | 4.6535 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 4.6617 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 4.6868 | 1.04% |
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