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L165281:Lareina-2号(中午版)
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[2025-12-18 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年05月08日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-1.43%
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-10.98%
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31.67%
|
59.52%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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447.31%
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32.26%
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1.14
|
1.16
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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34
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-14.58%
|
-21.94%
2024-11-18
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321天
2023-07-03
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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38.64%
2025-10-13
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-8.6%
2020-02-03
|
6次
2020-01-20
|
8次
2022-01-27
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月18 | 26 | 42.31% | 62.85% | 11.96天 |
| 2024年 | 27 | 48.15% | 64.58% | 12.41天 |
| 2023年 | 37 | 48.65% | 27.33% | 8.08天 |
| 2022年 | 38 | 26.32% | 1.10% | 7.29天 |
| 2021年 | 42 | 45.24% | 15.32% | 7.21天 |
| 2020年 | 30 | 46.67% | 29.55% | 9.67天 |
| 2019年 11月21开始 | 4 | 100.00% | 6.18% | 5.25天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 纳指ETF 39.65% | 74 | 50.00% | 3.21%
-1.14% | 2.82 | 9.22天 |
| 创业板指 50.43% | 59 | 40.68% | 6.80%
-1.88% | 3.62 | 10.86天 |
| 黄金ETF 9.92% | 71 | 39.44% | 2.21%
-0.99% | 2.23 | 7.23天 |
| 合计 | 204 | 43.63% | 3.86%
-1.31% | 2.95 | 9.00天 |
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前高时间
收复时间
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回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2024-10-08
2025-04-21 | 2024-11-18
-21.94% | 41
154 | 195 |
2020-09-03
2021-05-31 | 2020-11-17
-21.80% | 75
195 | 270 |
2020-02-13
2020-07-08 | 2020-03-12
-17.53% | 28
118 | 146 |
2022-08-16
2023-07-03 | 2022-12-29
-16.90% | 135
186 | 321 |
2025-10-17
| 2025-12-16
-15.29% | 60
2 | 62 |
2021-08-31
2022-06-23 | 2022-05-26
-15.10% | 268
28 | 296 |
2023-09-15
2023-12-20 | 2023-12-07
-4.67% | 83
13 | 96 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
|
| 2025-12-18 | 5.4731 | 0.09% |
| 2025-12-17 | 5.4684 | 0.76% |
| 2025-12-16 | 5.4273 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 5.4925 | -0.84% |
| 2025-12-12 | 5.5388 | 0.97% |
| 2025-12-11 | 5.4856 | -1.41% |
| 2025-12-10 | 5.5642 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 5.5652 | -0.81% |
| 2025-12-08 | 5.6106 | -0.28% |
| 2025-12-05 | 5.6266 | 0.79% |
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