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L177029:maomao-6号(中午版)
[2025-12-15 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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自动交易入口 盘中如何查看策略即时信息?
策略设置
【创建时间】2025年06月19日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000905,中证500：510500、159922  更多(29 etf)...
000300,沪深300：510300、510310  更多(29 etf)...
000852,中证1000：512100、159845  更多(15 etf)...
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-1.24% -5.45% 12.69% 12.94%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
134.39% 13% 0.65 0.41
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
39 -10.47% -15.47%
2025-01-23
593天
2024-09-30
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
19.59%
2024-09-30
-4.7%
2024-11-18
5次
2024-11-11
9次
2025-01-02
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月15
3951.28%20.12%6.59天
2024年3531.43%13.09%5.74天
2023年3141.94%-0.85%5.58天
2022年3751.35%-0.21%5.35天
2021年4440.91%2.31%6.91天
2020年4250.00%17.72%5.67天
2019年4440.91%44.68%5.11天
2018年
12月28开始
00.00%0.07%0.00天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-15 2.3439 -0.78%
2025-12-12 2.3623 1.23%
2025-12-11 2.3337 -1.02%
2025-12-10 2.3578 0.49%
2025-12-09 2.3464 -0.55%
2025-12-08 2.3593 -0.28%
2025-12-05 2.3660 -0.01%
2025-12-04 2.3663 -0.18%
2025-12-03 2.3705 -0.07%
2025-12-02 2.3721 -0.03%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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