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L180386:Lareina-11号(下午50版)
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[2025-12-18 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年07月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
*******
【轮动排序】
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【交易条件】
*******
【相关ETF】
399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)...000905,中证500：510500、159922 更多(29 etf)...000300,沪深300：510300、510310 更多(29 etf)...513100,纳指ETF 162411,华宝油气 159920,恒生ETF 513520,日经ETF 513030,德国30 000688,科创50：588000、588080 更多(18 etf)...000001,上证指数：510210、510760 更多(4 etf)...399303,国证2000：159628、159907 更多(5 etf)...159985,豆粕ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-5.88%
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-22.78%
|
-5.03%
|
8.1%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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729.39%
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48.28%
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1.62
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2.12
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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194
|
-22.78%
|
-22.78%
2025-12-18
|
246天
2025-06-13
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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17.74%
2024-10-08
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-7.75%
2025-01-13
|
11次
2024-02-26
|
8次
2020-10-26
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月18 | 195 | 45.64% | 5.04% | 1.71天 |
| 2024年 | 194 | 54.12% | 97.52% | 1.76天 |
| 2023年 | 194 | 54.12% | 29.50% | 1.71天 |
| 2022年 | 195 | 49.74% | 65.78% | 1.72天 |
| 2021年 | 195 | 49.74% | 21.29% | 1.74天 |
| 2020年 8月6开始 | 71 | 53.52% | 53.53% | 1.90天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 华宝油气 18.15% | 200 | 45.50% | 1.99%
-1.27% | 1.56 | 2.02天 |
| 纳指ETF 9.25% | 123 | 55.28% | 1.15%
-1.03% | 1.12 | 1.59天 |
| 恒生ETF 10.68% | 91 | 48.35% | 1.47%
-0.84% | 1.74 | 1.52天 |
| 创业板指 18.66% | 123 | 48.78% | 1.76%
-0.99% | 1.78 | 1.76天 |
| 科创50 14.80% | 114 | 54.39% | 1.69%
-1.35% | 1.25 | 1.86天 |
| 豆粕ETF 5.70% | 139 | 49.64% | 1.11%
-0.91% | 1.23 | 1.76天 |
| 德国30 1.22% | 65 | 50.77% | 1.14%
-1.09% | 1.05 | 1.45天 |
| 日经ETF 9.09% | 94 | 46.81% | 1.68%
-1.06% | 1.59 | 1.62天 |
| 中证500 4.29% | 16 | 75.00% | 1.00%
-0.51% | 1.95 | 1.56天 |
| 国证2000 8.17% | 79 | 60.76% | 1.14%
-1.15% | 0.99 | 1.75天 |
| 合计 | 1044 | 50.86% | 1.49%
-1.09% | 1.37 | 1.74天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-09-17
| 2025-12-18
-22.78% | 92
0 | 92 |
2022-03-30
2022-05-31 | 2022-04-28
-15.62% | 29
33 | 62 |
2021-02-09
2021-09-28 | 2021-05-13
-15.56% | 93
138 | 231 |
2024-04-01
2024-09-26 | 2024-07-02
-15.49% | 92
86 | 178 |
2024-10-10
2025-06-13 | 2024-11-14
-14.76% | 35
211 | 246 |
2021-10-26
2022-03-10 | 2022-02-28
-13.14% | 125
10 | 135 |
2023-01-18
2023-04-12 | 2023-03-16
-10.80% | 57
27 | 84 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
|
| 2025-12-18 | 8.2939 | -2.05% |
| 2025-12-17 | 8.4674 | -0.72% |
| 2025-12-16 | 8.5284 | -0.10% |
| 2025-12-15 | 8.5371 | -2.13% |
| 2025-12-12 | 8.7230 | 1.55% |
| 2025-12-11 | 8.5896 | -1.21% |
| 2025-12-10 | 8.6945 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 8.6889 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 8.6366 | 1.53% |
| 2025-12-05 | 8.5060 | -0.86% |
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