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L180386:Lareina-11号(中午版)
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[2025-12-18 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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1人关注
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| 查看策略实时数据 |
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| 策略设置
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【创建时间】2025年07月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)...000905,中证500：510500、159922 更多(29 etf)...000300,沪深300：510300、510310 更多(29 etf)...513100,纳指ETF 162411,华宝油气 159920,恒生ETF 513520,日经ETF 513030,德国30 000688,科创50：588000、588080 更多(18 etf)...000001,上证指数：510210、510760 更多(4 etf)...399303,国证2000：159628、159907 更多(5 etf)...159985,豆粕ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-4.9%
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-10.3%
|
9.78%
|
46.1%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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1042.93%
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57.41%
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2.03
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2.49
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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197
|
-10.3%
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-24.08%
2022-09-26
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213天
2021-10-14
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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20.57%
2024-10-08
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-7.02%
2022-07-06
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8次
2023-12-22
|
8次
2022-06-22
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月18 | 192 | 51.04% | 43.79% | 1.69天 |
| 2024年 | 202 | 55.94% | 107.07% | 1.68天 |
| 2023年 | 193 | 54.40% | 48.78% | 1.72天 |
| 2022年 | 195 | 46.67% | 35.88% | 1.74天 |
| 2021年 | 197 | 50.25% | 20.20% | 1.76天 |
| 2020年 8月6开始 | 77 | 58.44% | 57.96% | 1.70天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 华宝油气 24.21% | 200 | 50.00% | 1.97%
-1.32% | 1.49 | 1.96天 |
| 纳指ETF 6.23% | 127 | 55.91% | 1.13%
-1.14% | 0.99 | 1.57天 |
| 德国30 3.50% | 66 | 54.55% | 1.22%
-1.16% | 1.06 | 1.45天 |
| 豆粕ETF 3.64% | 147 | 47.62% | 1.07%
-0.84% | 1.26 | 1.67天 |
| 国证2000 8.27% | 77 | 59.74% | 1.01%
-0.79% | 1.28 | 1.70天 |
| 创业板指 25.67% | 112 | 57.14% | 1.86%
-1.05% | 1.76 | 1.71天 |
| 科创50 11.86% | 128 | 51.56% | 1.68%
-1.28% | 1.31 | 1.69天 |
| 日经ETF 16.35% | 89 | 51.69% | 1.84%
-0.95% | 1.92 | 1.82天 |
| 恒生ETF -1.86% | 101 | 45.54% | 1.08%
-1.00% | 1.09 | 1.64天 |
| 中证500 2.13% | 9 | 66.67% | 1.19%
-0.50% | 2.38 | 1.67天 |
| 合计 | 1056 | 52.18% | 1.48%
-1.08% | 1.36 | 1.72天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2022-06-08
2023-01-06 | 2022-09-26
-24.08% | 110
102 | 212 |
2021-03-15
2021-10-14 | 2021-07-28
-19.16% | 135
78 | 213 |
2025-02-26
2025-07-08 | 2025-04-30
-14.69% | 63
69 | 132 |
2025-09-17
| 2025-11-21
-12.82% | 65
27 | 92 |
2023-08-07
2023-12-15 | 2023-10-23
-12.48% | 77
53 | 130 |
2020-09-08
2020-11-11 | 2020-09-25
-10.85% | 17
47 | 64 |
2024-03-04
2024-08-30 | 2024-08-06
-10.23% | 155
24 | 179 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
|
| 2025-12-18 | 11.4293 | -1.61% |
| 2025-12-17 | 11.6165 | -1.10% |
| 2025-12-16 | 11.7455 | 0.15% |
| 2025-12-15 | 11.7275 | -0.59% |
| 2025-12-12 | 11.7968 | 1.32% |
| 2025-12-11 | 11.6430 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 11.7485 | -1.17% |
| 2025-12-09 | 11.8881 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 11.8165 | 0.92% |
| 2025-12-05 | 11.7084 | 0.50% |
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