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L189628:Candy-12号(次日版)
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[2025-12-17 **:**] ********
【目前持仓】
****：**%
[浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2025年08月12日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880
更多(27 etf)...
000300,沪深300：510300、510310
更多(29 etf)...
399673,创业板50：159949、159682
更多(12 etf)...
513100,纳指ETF
162411,华宝油气
399932,中证消费：159928、560680
更多(5 etf)...
000993,全指信息：159939、562560
更多(2 etf)...
399986,中证银行：512800、512700
更多(9 etf)...
399973,中证国防：512670
更多(1 etf)...
159920,恒生ETF
513050,中概互联
399976,CS新能车：515030、159637
更多(5 etf)...
931071,人工智能：515980
更多(1 etf)...
159985,豆粕ETF
932000,中证2000：563300、159531
更多(14 etf)...
511220,城投债ETF
161128,标普信息科技LOF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-16.04%
-0.91%
49.24%
68.59%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
4080.26%
88.13%
2.82
4.43
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
29
-17.74%
-21.26%
2020-06-12
153天
2025-08-06
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
39.21%
2025-09-05
-15.91%
2020-06-12
13次
2021-10-29
6次
2025-05-06
名词解释
为什么要按0佣金0误差来计算收益率?
近1月
季度
半年
近1年
创建以来
所有
–
对比
对比
000300,沪深300
399006,创业板指
000016,上证50
000688,科创50
000905,中证500
000001,上证指数
000985,中证全指
399673,创业板50
513100,纳指ETF
162411,华宝油气
399932,中证消费
000993,全指信息
399986,中证银行
399973,中证国防
159920,恒生ETF
513050,中概互联
399976,CS新能车
931071,人工智能
159985,豆粕ETF
932000,中证2000
511220,城投债ETF
161128,标普信息科技LOF
按年度统计
按品种统计
回撤统计
年度
次数
胜率
收益率
平均持仓
2025年
至12月16
34
55.88%
73.81%
10.00天
2024年
29
65.52%
56.89%
11.03天
2023年
26
65.38%
78.53%
13.15天
2022年
33
60.61%
68.32%
10.70天
2021年
24
79.17%
156.06%
13.75天
2020年
1月21开始
28
78.57%
99.23%
10.89天
点上表记录可
按年度
查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数
未计入
国债指数。
品种
收益贡献
次数
胜率
平均单次
平均
持仓
盈利 / 亏损
盈亏比
CS新能车
20.52%
18
83.33%
6.44%
-4.46%
1.44
13.22天
纳指ETF
3.59%
12
66.67%
2.56%
-1.47%
1.74
9.92天
人工智能
17.39%
9
77.78%
11.33%
-4.37%
2.59
17.11天
中证国防
1.91%
17
58.82%
4.01%
-4.62%
0.87
11.00天
城投债ETF
0.03%
5
60.00%
0.06%
-0.01%
3.79
3.20天
豆粕ETF
10.16%
16
68.75%
4.48%
-1.61%
2.78
15.81天
标普信息科技LOF
12.75%
22
63.64%
4.98%
-2.24%
2.22
12.32天
中概互联
7.09%
9
77.78%
4.30%
-0.68%
6.37
13.67天
华宝油气
11.87%
35
57.14%
5.23%
-3.76%
1.39
11.63天
创业板50
9.82%
12
91.67%
3.67%
-0.55%
6.72
7.00天
恒生ETF
4.19%
4
75.00%
6.44%
-2.33%
2.77
8.00天
中证银行
0.67%
15
46.67%
1.72%
-1.17%
1.48
7.07天
合计
174
66.67%
4.85%
-2.70%
1.80
11.44天
本数据
未计入
国债指数。
前高时间
收复时间
回撤底部
回撤率
下降天数
回升天数
总天数
2020-02-13
2020-07-06
2020-06-12
-21.26%
120
24
144
2025-11-13
2025-12-16
-17.74%
33
0
33
2022-04-21
2022-06-23
2022-05-10
-15.56%
19
44
63
2020-09-03
2020-11-02
2020-09-07
-15.46%
4
56
60
2025-03-06
2025-08-06
2025-05-06
-14.98%
61
92
153
2023-06-13
2023-08-09
2023-06-29
-14.88%
16
41
57
2024-06-18
2024-10-08
2024-09-10
-14.69%
84
28
112
2024-11-25
2025-02-14
2025-01-10
-10.88%
46
35
81
2023-12-19
2024-02-27
2024-01-26
-9.04%
38
32
70
2023-09-13
2023-11-17
2023-10-26
-9.01%
43
22
65
点上表记录可
按时间段
查看收益曲线；
红色行
表示当前正在经历的回撤。
详细回撤统计的意义在哪里?
策略近10笔调仓
更多...
时间
品种
仓位变化
价格
收益率
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近10个交易日策略净值
更多...
日期
净值
收益率
2025-12-16
41.8026
-2.32%
2025-12-15
42.7951
-1.50%
2025-12-12
43.4489
0.94%
2025-12-11
43.0449
-2.48%
2025-12-10
44.1396
0.41%
2025-12-09
43.9609
-1.86%
2025-12-08
44.7948
-0.40%
2025-12-05
44.9735
0.00%
2025-12-04
44.9735
3.00%
2025-12-03
43.6630
-0.07%
轮动品种相关性
轮动品种波动率
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风险提示
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