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[2025-12-18 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年09月28日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF H30269,红利低波：512890、563020 更多(7 etf)...511090,30年国债ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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0.25%
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18.01%
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34.15%
|
39.13%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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138.6%
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42.18%
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2.65
|
3.74
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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83
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-3.03%
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-10.33%
2023-10-09
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133天
2023-12-12
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
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6.77%
2024-04-08
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-5.57%
2025-04-24
|
10次
2024-10-30
|
6次
2024-05-31
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对比
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| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月18 | 78 | 57.69% | 46.47% | 4.24天 |
| 2024年 | 85 | 56.47% | 49.65% | 4.01天 |
| 2023年 6月30开始 | 41 | 51.22% | 8.86% | 4.32天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
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平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
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| 纳指ETF 42.03% | 68 | 54.41% | 1.88%
-1.03% | 1.84 | 4.31天 |
| 黄金ETF 29.45% | 62 | 50.00% | 1.80%
-0.94% | 1.91 | 4.37天 |
| 红利低波 16.65% | 38 | 60.53% | 1.34%
-1.06% | 1.27 | 4.03天 |
| 30年国债ETF 11.87% | 36 | 63.89% | 0.70%
-0.41% | 1.69 | 3.67天 |
| 合计 | 204 | 55.88% | 1.51%
-0.91% | 1.65 | 4.16天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
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2023-08-01
2023-12-12 | 2023-10-09
-10.33% | 69
64 | 133 |
2024-12-18
2025-04-17 | 2025-03-12
-9.19% | 84
36 | 120 |
2025-04-21
2025-05-14 | 2025-04-23
-6.32% | 2
21 | 23 |
2025-05-29
2025-07-31 | 2025-06-23
-6.20% | 25
38 | 63 |
2025-11-13
| 2025-11-21
-6.09% | 8
27 | 35 |
2024-08-16
2024-09-25 | 2024-09-02
-4.63% | 17
23 | 40 |
2024-01-15
2024-02-22 | 2024-02-02
-4.11% | 18
20 | 38 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-18 | 2.3860 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 2.3852 | 0.76% |
| 2025-12-16 | 2.3673 | -1.19% |
| 2025-12-15 | 2.3957 | 1.34% |
| 2025-12-12 | 2.3640 | -0.22% |
| 2025-12-11 | 2.3691 | 0.72% |
| 2025-12-10 | 2.3521 | 0.51% |
| 2025-12-09 | 2.3402 | -0.70% |
| 2025-12-08 | 2.3568 | -0.28% |
| 2025-12-05 | 2.3633 | -0.10% |
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