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L211982:月有盈缺-8号(下午30版)
[2025-12-15 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2025年11月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
399673,创业板50：159949、159682  更多(12 etf)...
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
000852,中证1000：512100、159845  更多(15 etf)...
930713,CS人工智：159819、515070  更多(4 etf)...
931160,通信设备：515880  更多(1 etf)...
159920,恒生ETF
513520,日经ETF
513030,德国30
399976,CS新能车：515030、159637  更多(5 etf)...
000688,科创50：588000、588080  更多(18 etf)...
930986,金融科技：159851、516860  更多(8 etf)...
399303,国证2000：159628、159907  更多(5 etf)...
159985,豆粕ETF
159981,能源化工ETF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-4.08% -2.28% 60.91% 82.56%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
1827.82% 86.02% 2.36 3.91
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
37 -13.86% -22.63%
2021-11-05
139天
2022-03-07
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
60.32%
2025-09-02
-10.13%
2025-09-04
6次
2022-12-26
4次
2023-05-09
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月15
3852.63%96.11%8.58天
2024年3855.26%125.89%9.47天
2023年4447.73%49.82%8.02天
2022年2564.00%87.76%14.52天
2021年
3月11开始
3250.00%54.70%9.03天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-15 19.2782 -2.48%
2025-12-12 19.7678 1.11%
2025-12-11 19.5516 -3.69%
2025-12-10 20.3007 0.81%
2025-12-09 20.1371 3.18%
2025-12-08 19.5163 5.41%
2025-12-05 18.5152 1.06%
2025-12-04 18.3216 -0.35%
2025-12-03 18.3862 -0.18%
2025-12-02 18.4186 -0.53%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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