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L212301:月有盈缺-7号(下午30版)
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[2025-12-15 **:**] ********
【目前持仓】
****：**%
[浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2025年11月06日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880
更多(27 etf)...
399673,创业板50：159949、159682
更多(12 etf)...
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
399441,生物医药：159859、159839
更多(3 etf)...
399987,中证酒：512690
更多(1 etf)...
931160,通信设备：515880
更多(1 etf)...
399976,CS新能车：515030、159637
更多(5 etf)...
931071,人工智能：515980
更多(1 etf)...
000688,科创50：588000、588080
更多(18 etf)...
000941,新能源：516270、159752
更多(2 etf)...
930901,动漫游戏：159869、516010
更多(3 etf)...
H30202,软件指数：515230、159590
更多(3 etf)...
930986,金融科技：159851、516860
更多(8 etf)...
159980,有色ETF
501018,南方原油LOF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-5.79%
-6.41%
57.32%
74.99%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
267.48%
47.19%
1.3
2.58
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
59
-17.74%
-17.74%
2025-12-15
171天
2024-03-04
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
73.46%
2025-09-15
-16.17%
2024-10-11
8次
2025-09-15
7次
2025-03-25
名词解释
为什么要按0佣金0误差来计算收益率?
近1月
季度
半年
近1年
创建以来
所有
–
对比
对比
000300,沪深300
399006,创业板指
000016,上证50
000688,科创50
000905,中证500
000001,上证指数
000985,中证全指
399673,创业板50
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
399441,生物医药
399987,中证酒
931160,通信设备
399976,CS新能车
931071,人工智能
000941,新能源
930901,动漫游戏
H30202,软件指数
930986,金融科技
159980,有色ETF
501018,南方原油LOF
按年度统计
按品种统计
回撤统计
年度
次数
胜率
收益率
平均持仓
2025年
至12月15
61
52.46%
80.09%
9.11天
2024年
65
49.23%
73.76%
8.40天
2023年
53
47.17%
21.51%
7.32天
2022年
8月4开始
18
44.44%
-3.35%
8.11天
点上表记录可
按年度
查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数
未计入
国债指数。
品种
收益贡献
次数
胜率
平均单次
平均
持仓
盈利 / 亏损
盈亏比
有色ETF
-0.28%
7
42.86%
1.38%
-1.25%
1.11
9.29天
科创50
-2.26%
9
22.22%
2.99%
-1.85%
1.62
2.56天
纳指ETF
10.87%
37
43.24%
3.42%
-1.02%
3.37
8.46天
南方原油LOF
-1.24%
26
34.62%
2.89%
-1.76%
1.65
7.69天
黄金ETF
4.31%
36
52.78%
1.63%
-1.04%
1.56
6.42天
金融科技
27.90%
12
83.33%
9.43%
-4.19%
2.25
10.67天
软件指数
20.90%
13
69.23%
8.77%
-3.65%
2.40
8.62天
动漫游戏
-2.84%
14
42.86%
2.55%
-3.01%
0.85
8.14天
中证酒
4.27%
6
50.00%
5.60%
-1.22%
4.59
12.67天
生物医药
1.09%
4
50.00%
2.46%
-0.79%
3.14
12.50天
人工智能
13.03%
10
50.00%
9.00%
-0.97%
9.24
9.70天
通信设备
30.94%
10
70.00%
14.43%
-1.93%
7.48
14.20天
创业板50
-5.08%
3
33.33%
1.53%
-8.59%
0.18
3.33天
新能源
-3.35%
6
33.33%
2.00%
-3.58%
0.56
6.33天
CS新能车
1.74%
4
75.00%
2.87%
-3.24%
0.89
9.25天
合计
197
49.24%
5.08%
-1.85%
2.75
8.30天
本数据
未计入
国债指数。
前高时间
收复时间
回撤底部
回撤率
下降天数
回升天数
总天数
2025-10-09
2025-12-15
-17.74%
67
0
67
2024-11-11
2025-02-12
2024-11-26
-14.18%
15
78
93
2024-10-08
2024-10-21
2024-10-11
-13.99%
3
10
13
2025-09-01
2025-09-25
2025-09-04
-13.01%
3
21
24
2025-02-21
2025-06-19
2025-02-28
-9.39%
7
111
118
2023-09-15
2024-03-04
2024-02-28
-9.18%
166
5
171
2022-08-16
2023-01-16
2022-12-01
-7.88%
107
46
153
2024-07-09
2024-09-26
2024-07-25
-6.50%
16
63
79
2024-04-16
2024-07-05
2024-05-13
-5.60%
27
53
80
点上表记录可
按时间段
查看收益曲线；
红色行
表示当前正在经历的回撤。
详细回撤统计的意义在哪里?
策略近10笔调仓
更多...
时间
品种
仓位变化
价格
收益率
**-** **:**
****
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近10个交易日策略净值
更多...
日期
净值
收益率
2025-12-15
3.6748
-1.92%
2025-12-12
3.7467
0.85%
2025-12-11
3.7151
-2.45%
2025-12-10
3.8085
0.81%
2025-12-09
3.7780
0.49%
2025-12-08
3.7595
-0.15%
2025-12-05
3.7651
0.39%
2025-12-04
3.7504
-0.26%
2025-12-03
3.7604
-0.12%
2025-12-02
3.7649
-0.28%
轮动品种相关性
轮动品种波动率
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风险提示
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