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A4:双50纳金(收盘版)
[2025-06-26 **:**] ********
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000016,上证50:510050、510100  更多(9 etf)...
399673,创业板50:159949、159682  更多(10 etf)...
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
【策略备注】仅策略作者可见
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
1.37% 12.17% 11.81% 40.97%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
1737.33% 28.84% 1.01 0.75
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
36 -10.88% -25.28%
2022-05-24
1308天
2024-04-03
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
40.02%
2015-04-08
-8.36%
2020-08-12
6次
2015-04-27
9次
2022-10-24
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
 对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至6月26
1844.44%13.60%8.22天
2024年3339.39%44.13%9.67天
2023年4037.50%13.22%6.98天
2022年3724.32%1.83%7.11天
2021年5048.00%-3.17%6.10天
2020年3638.89%17.78%7.44天
2019年4358.14%45.86%7.72天
2018年4341.86%8.76%6.00天
2017年2955.17%18.54%10.34天
2016年2941.38%21.45%10.83天
2015年2669.23%119.34%11.77天
2014年
1月2开始
3246.88%70.36%9.47天
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-06-26 18.3733 -0.65%
2025-06-25 18.4931 0.00%
2025-06-24 18.4931 -0.04%
2025-06-23 18.5005 0.04%
2025-06-20 18.4931 0.05%
2025-06-19 18.4833 -0.51%
2025-06-18 18.5774 0.05%
2025-06-17 18.5675 -0.85%
2025-06-16 18.7259 -0.33%
2025-06-13 18.7878 1.21%
 
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