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A5:双50黄金油气(收盘版)
[2025-06-27 **:**] ********
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000016,上证50:510050、510100  更多(9 etf)...
399673,创业板50:159949、159682  更多(10 etf)...
518880,黄金ETF
162411,华宝油气
【策略备注】仅策略作者可见
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
0.75% 15.09% 9.18% 47.88%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
1489.57% 27.22% 0.95 0.69
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
44 -7.35% -37.41%
2024-09-19
700天
2024-10-08
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
38.81%
2024-10-23
-7.44%
2016-02-25
6次
2023-09-06
9次
2024-06-27
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
 对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至6月27
2642.31%9.90%6.58天
2024年5330.19%11.82%5.72天
2023年4641.30%-7.40%6.63天
2022年4136.59%8.80%7.90天
2021年3839.47%32.23%8.97天
2020年4641.30%20.42%7.00天
2019年4459.09%51.65%7.32天
2018年4544.44%15.93%6.87天
2017年4837.50%5.55%6.44天
2016年5244.23%13.44%6.37天
2015年3647.22%82.01%8.50天
2014年
1月2开始
3246.88%110.44%9.84天
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-06-27 15.8957 0.46%
2025-06-26 15.8232 -0.65%
2025-06-25 15.9264 -0.04%
2025-06-24 15.9321 -7.13%
2025-06-23 17.1559 1.58%
2025-06-20 16.8889 -0.65%
2025-06-19 17.0001 0.39%
2025-06-18 16.9334 1.20%
2025-06-17 16.7331 -0.40%
2025-06-16 16.7999 -0.40%
 
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