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A19:信生红300(收盘版)
[2025-12-16 **:**] ********
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000300,沪深300:510300、510310  更多(29 etf)...
000993,全指信息:159939、562560  更多(2 etf)...
399324,深证红利:159905、159708  更多(2 etf)...
399441,生物医药:159859、159839  更多(3 etf)...
【策略备注】仅策略作者可见
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-4.37% -10.48% 11.85% 24.88%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
2268.58% 30.29% 1.07 0.66
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
36 -18.2% -33.36%
2024-09-02
844天
2025-07-29
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
32.68%
2015-05-27
-10.11%
2016-01-04
8次
2015-04-24
11次
2023-09-21
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
 对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月16
3844.74%29.32%7.03天
2024年3737.84%9.61%6.30天
2023年3821.05%-10.13%5.97天
2022年3237.50%-3.59%6.88天
2021年3852.63%24.72%8.45天
2020年3053.33%58.80%10.40天
2019年2755.56%86.85%10.15天
2018年3234.38%2.10%7.03天
2017年4560.00%20.15%6.56天
2016年4845.83%-7.79%5.27天
2015年3360.61%142.02%8.79天
2014年
1月2开始
3545.71%90.36%8.40天
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-16 23.6858 -0.03%
2025-12-15 23.6921 -2.51%
2025-12-12 24.3021 1.52%
2025-12-11 23.9381 -1.75%
2025-12-10 24.3653 -0.59%
2025-12-09 24.5093 0.51%
2025-12-08 24.3853 -0.51%
2025-12-05 24.5110 0.97%
2025-12-04 24.2755 -0.18%
2025-12-03 24.3202 -0.07%
 
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