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A25:双50标纳(下午50版)
[2025-12-16 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
【实时数据】
12-16 14:50更新   
品种排序
*** vs ***
买: *********
卖: *********
第1名 ****
****.** * ****.**
****.** * ****.**
****.** * ****.**
第2名 ****
****.** * ****.**
****.** * ****.**
****.** * ****.**
自动交易入口 盘中如何查看策略即时信息?
策略设置
【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000016,上证50：510050、510100  更多(11 etf)...
399673,创业板50：159949、159682  更多(12 etf)...
513100,纳指ETF
513500,标普500
【策略备注】仅策略作者可见
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-6.2% -1.62% 45.12% 40.95%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
277.08% 21.02% 0.66 0.47
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
43 -11.38% -32.49%
2023-03-13
1488天
2024-09-30
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
37.35%
2024-10-29
-5.17%
2020-03-09
5次
2019-04-08
12次
2022-11-28
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月16
2842.86%45.14%10.21天
2024年4748.94%47.40%6.43天
2023年4742.55%6.99%5.83天
2022年3522.86%-8.93%6.03天
2021年4847.92%-1.97%6.71天
2020年4233.33%21.87%6.69天
2019年
1月3开始
4951.02%51.42%5.49天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
**-** **:********%→**%****.***.**%
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-16 3.7708 -2.17%
2025-12-15 3.8545 -1.86%
2025-12-12 3.9278 0.92%
2025-12-11 3.8920 -1.52%
2025-12-10 3.9521 -0.26%
2025-12-09 3.9622 0.82%
2025-12-08 3.9298 -0.04%
2025-12-05 3.9316 -0.41%
2025-12-04 3.9476 -0.32%
2025-12-03 3.9604 0.37%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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