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L29408:春风-10号(收盘版)
[2025-06-27 **:**] ********
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
【实时数据】
06-27 15:00更新   
品种排序
*** vs ***
买: *********
卖: *********
第1名 ****
****.** * ****.**
****.** * ****.**
****.** * ****.**
第2名 ****
****.** * ****.**
****.** * ****.**
****.** * ****.**
自动交易入口 盘中如何查看策略即时信息?
策略设置
【创建时间】2021年11月28日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数:国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
399932,中证消费:159928、560680  更多(5 etf)...
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
0.4% -2.18% 0.98% -2.8%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
192.81% 9.8% 0.42 0.15
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
2 -25.67% -28.14%
2024-07-24
1598天
2025-06-27
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
41.85%
2015-06-19
-11.74%
2015-08-21
7次
2019-08-02
6次
2024-07-24
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
 对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至6月27
1100.00%1.79%42.00天
2024年425.00%-4.62%26.25天
2023年30.00%-12.55%27.67天
2022年10.00%1.27%29.00天
2021年2100.00%0.14%105.00天
2020年333.33%28.83%54.33天
2019年450.00%25.39%55.25天
2018年1100.00%8.82%44.00天
2017年3100.00%22.86%82.00天
2016年1100.00%4.22%55.00天
2015年366.67%27.31%57.33天
2014年
1月2开始
1100.00%18.69%89.00天
点上表记录可按年度查看收益曲线;次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
**-** **:********%→**%****.***.**%
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-06-27 2.9281 0.03%
2025-06-26 2.9273 0.03%
2025-06-25 2.9265 -0.04%
2025-06-24 2.9276 -0.04%
2025-06-23 2.9288 0.04%
2025-06-20 2.9276 0.05%
2025-06-19 2.9260 0.04%
2025-06-18 2.9249 0.04%
2025-06-17 2.9238 0.04%
2025-06-16 2.9225 0.04%
 
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