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L44768:世洪-4号(下午30版)
[2026-06-18 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2022年08月05日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
399975,证券公司：512880、512000  更多(16 etf)...
000819,有色金属：512400  更多(1 etf)...
399973,中证国防：512670  更多(1 etf)...
399998,中证煤炭：515220  更多(1 etf)...
931079,5G通信：515050、159994  更多(2 etf)...
931775,房地产：512200、515060  更多(2 etf)...
000807,食品饮料：516900  更多(1 etf)...
931009,建筑材料：159745、516750  更多(3 etf)...
399417,国证新能源车：160225(LOF)
980017,国证芯片：159995、159813  更多(4 etf)...
931152,CS创新药：159992、515120  更多(7 etf)...
930697,家用电器：159996、560880  更多(6 etf)...
930606,中证钢铁：515210  更多(1 etf)...
931071,人工智能：515980  更多(1 etf)...
000813,细分化工：159870、516020  更多(6 etf)...
930598,稀土产业：516150、516780  更多(4 etf)...
930601,中证软件：159852、562930  更多(5 etf)...
930608,中证基建：159635、516950  更多(3 etf)...
930614,环保50：159861  更多(1 etf)...
930850,智能制造：516800  更多(1 etf)...
930901,动漫游戏：159869、516010  更多(3 etf)...
931719,CS电池：159796、561910  更多(11 etf)...
H30597,新材料：159761、159763  更多(6 etf)...
930633,中证旅游：159766、562510  更多(2 etf)...
931481,SHS线上消费：159793  更多(1 etf)...
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
27.68% 43.83% 30.48% 122.38%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
144.7% 20.58% 0.49 0.43
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
128 0% -45.32%
2022-10-11
1126天
2024-10-08
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
16.84%
2024-09-30
-9.06%
2024-10-11
11次
2026-01-06
8次
2022-07-22
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2026年
至6月18
5747.37%24.17%2.75天
2025年12955.04%75.79%2.64天
2024年13846.38%37.77%2.33天
2023年12542.40%7.37%2.56天
2022年11840.68%-17.69%2.56天
2021年
9月7开始
4748.94%-7.94%2.45天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2026-06-18 2.4470 4.49%
2026-06-17 2.3419 2.43%
2026-06-16 2.2864 -0.97%
2026-06-15 2.3087 4.99%
2026-06-12 2.1989 -0.60%
2026-06-11 2.2121 -0.02%
2026-06-10 2.2125 -0.06%
2026-06-09 2.2139 -2.56%
2026-06-08 2.2720 -0.38%
2026-06-05 2.2805 -4.40%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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