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[2025-06-30 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2023年05月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)...399673,创业板50：159949、159682 更多(10 etf)...518880,黄金ETF 513500,标普500 160416,石油基金 511880,银华日利
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-0.89%
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-1.12%
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-0.71%
|
0.75%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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693.16%
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19.97%
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0.89
|
0.51
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
|
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23
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-15.66%
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-24.68%
2016-01-15
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793天
2019-02-22
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最大单次盈利
|
最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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53.39%
2015-04-16
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-16.19%
2019-10-09
|
8次
2015-08-20
|
5次
2024-06-11
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对比
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| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
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| 2025年 至6月27 | 14 | 71.43% | -0.70% | 12.43天 |
| 2024年 | 22 | 54.55% | 17.04% | 17.18天 |
| 2023年 | 24 | 54.17% | 14.88% | 14.96天 |
| 2022年 | 24 | 58.33% | 7.40% | 14.96天 |
| 2021年 | 23 | 52.17% | 23.08% | 16.35天 |
| 2020年 | 21 | 66.67% | 45.52% | 16.76天 |
| 2019年 | 22 | 63.64% | 22.45% | 16.73天 |
| 2018年 | 25 | 68.00% | -6.08% | 14.68天 |
| 2017年 | 21 | 61.90% | 11.64% | 17.24天 |
| 2016年 | 24 | 54.17% | 2.93% | 15.54天 |
| 2015年 | 18 | 72.22% | 128.14% | 20.17天 |
| 2014年 2月14开始 | 23 | 56.52% | 2.43% | 13.57天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 创业板50 49.73% | 60 | 56.67% | 7.00%
-4.47% | 1.57 | 19.20天 |
| 黄金ETF 18.25% | 53 | 58.49% | 2.56%
-1.57% | 1.63 | 14.75天 |
| 标普500 24.77% | 62 | 64.52% | 2.45%
-1.70% | 1.44 | 15.56天 |
| 石油基金 5.36% | 56 | 42.86% | 3.93%
-2.54% | 1.55 | 15.63天 |
| 银华日利 0.61% | 13 | 100.00% | 0.11%
-- | -- | 12.31天 |
| 国债指数 1.27% | 17 | 94.12% | 0.20%
-0.11% | 1.86 | 12.29天 |
| 合计 | 261 | 60.54% | 3.25%
-2.62% | 1.24 | 15.87天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-11-25
2016-12-13 | 2016-01-15
-24.68% | 51
333 | 384 |
2024-10-08
| 2025-04-07
-24.52% | 181
81 | 262 |
2019-09-09
2020-07-06 | 2020-04-22
-21.79% | 226
75 | 301 |
2016-12-21
2019-02-22 | 2017-08-08
-20.09% | 230
563 | 793 |
2022-08-30
2023-07-17 | 2023-01-06
-19.84% | 129
192 | 321 |
2020-09-03
2020-12-31 | 2020-10-30
-14.97% | 57
62 | 119 |
2014-08-08
2015-02-12 | 2015-01-07
-11.82% | 152
36 | 188 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-06-27 | 7.9316 | 0.46% |
| 2025-06-26 | 7.8955 | -0.06% |
| 2025-06-25 | 7.9003 | 0.61% |
| 2025-06-24 | 7.8526 | -4.91% |
| 2025-06-23 | 8.2581 | 1.35% |
| 2025-06-20 | 8.1483 | -1.95% |
| 2025-06-19 | 8.3105 | 1.34% |
| 2025-06-18 | 8.2008 | 1.06% |
| 2025-06-17 | 8.1149 | -1.33% |
| 2025-06-16 | 8.2247 | -0.33% |
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