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L93750:xiaoma9933-21号(下午50版)
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[2025-12-16 **:**]
********
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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1人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2024年05月22日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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6.51%
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11.54%
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36.24%
|
38.84%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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583.66%
|
37.95%
|
1.72
|
2.11
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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74
|
-2.03%
|
-17.79%
2025-05-30
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314天
2025-08-18
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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21.31%
2024-10-09
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-5.03%
2020-02-26
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7次
2025-07-02
|
7次
2021-11-17
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
|
收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月16 | 88 | 47.73% | 39.42% | 2.40天 |
| 2024年 | 67 | 43.28% | 37.31% | 2.24天 |
| 2023年 | 59 | 45.76% | 13.22% | 2.53天 |
| 2022年 | 73 | 43.84% | 15.34% | 2.14天 |
| 2021年 | 71 | 49.30% | 59.19% | 2.73天 |
| 2020年 | 85 | 52.94% | 68.79% | 2.35天 |
| 2019年 12月27开始 | 1 | 100.00% | 1.78% | 4.00天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
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平均
持仓
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盈利 / 亏损
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盈亏比
|
| 上证商品 20.92% | 62 | 54.84% | 2.14%
-1.08% | 1.99 | 2.61天 |
| 创成长 39.92% | 144 | 43.06% | 2.62%
-0.99% | 2.65 | 2.51天 |
| 中证1000 3.56% | 39 | 51.28% | 1.16%
-0.84% | 1.38 | 2.03天 |
| 国泰商品 13.45% | 73 | 45.21% | 1.85%
-0.84% | 2.20 | 2.63天 |
| 央企红利 12.67% | 39 | 51.28% | 1.72%
-0.45% | 3.83 | 2.13天 |
| 上证指数 -0.34% | 9 | 44.44% | 0.54%
-0.57% | 0.95 | 1.22天 |
| 恒生ETF 6.19% | 68 | 47.06% | 1.46%
-0.95% | 1.54 | 2.34天 |
| 中证500 3.61% | 10 | 60.00% | 1.59%
-0.55% | 2.90 | 1.60天 |
| 合计 | 444 | 47.52% | 1.95%
-0.89% | 2.19 | 2.40天 |
|
前高时间
收复时间
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回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08
2025-08-18 | 2025-05-30
-17.79% | 234
80 | 314 |
2024-05-13
2024-09-27 | 2024-09-02
-10.85% | 112
25 | 137 |
2022-06-29
2022-12-01 | 2022-09-28
-10.02% | 91
64 | 155 |
2022-03-22
2022-06-02 | 2022-04-18
-6.58% | 27
45 | 72 |
2020-07-23
2020-10-12 | 2020-07-30
-6.30% | 7
74 | 81 |
2021-10-20
2022-03-22 | 2021-11-17
-6.23% | 28
125 | 153 |
2023-01-09
2023-05-04 | 2023-02-15
-4.60% | 37
78 | 115 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-16 | 6.8366 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 6.8366 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 6.8366 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 6.8366 | -2.03% |
| 2025-12-10 | 6.9782 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 6.9565 | 2.38% |
| 2025-12-08 | 6.7947 | 4.25% |
| 2025-12-05 | 6.5178 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 6.5147 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 6.5147 | 0.00% |
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