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| [2025-06-26 **:**] ******** | |||
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| 品种排序 现价 vs 13日前收盘价 | 买: 现价 > 近13日均线 卖: 现价 < 近13日均线 | ||
第1名 创业板指 2134.99>2061.29 (+3.58%) | 2134.99>2057.996 (+3.74%) | ||
第2名 沪深300 3959.8>3885.25 (+1.92%) | 3959.8>3885.166 (+1.92%) | ||
第3名 中证500 5879.8>5805.65 (+1.28%) | 5879.8>5758.031 (+2.11%) | ||
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| 策略设置 |
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【创建时间】2019年12月31日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。 【策略理论依据】 策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。 【轮动排序】 现价相对于13日前收盘价的涨幅 【交易条件】 现价大于近13日均线买入 现价小于近13日均线卖出 【大盘择时】 无 【高级设置】 1、本策略为T日交易策略，模拟系统采用当日11:30价格判断，14:40交易。 2、买入后最少持有1天。 3、同时持有1只轮动品种。 4、空仓时持有国债指数。
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880 更多(27 etf)... 000300,沪深300：510300、510310 更多(29 etf)... 000905,中证500：510500、159922 更多(27 etf)... 399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)... |
| 策略收益统计 | |||
|---|---|---|---|
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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| -0.44% | 4.8% | -1.36% | 20.22% |
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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| 489.68% | 16.7% | 0.65 | 0.28 |
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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| 37 | -14.09% |
-34.8%
2024-09-18
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1809天
2025-06-26
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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25.74%
2014-12-24
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-10.19%
2015-07-28
|
13次
2015-04-03
|
9次
2022-05-12
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近1月 季度 半年 近1年
创建以来
所有
–
对比
对比
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按年度统计 按品种统计 回撤统计
| 年度 | 次数 | 胜率 | 收益率 | 平均持仓 |
| 2025年 至6月26 | 17 | 58.82% | -0.09% | 6.94天 |
| 2024年 | 42 | 42.86% | 14.95% | 4.74天 |
| 2023年 | 35 | 34.29% | -0.67% | 5.40天 |
| 2022年 | 35 | 31.43% | -11.58% | 5.49天 |
| 2021年 | 46 | 43.48% | -2.88% | 6.57天 |
| 2020年 | 39 | 46.15% | 18.37% | 6.62天 |
| 2019年 | 34 | 55.88% | 52.23% | 7.15天 |
| 2018年 | 33 | 30.30% | -7.72% | 5.15天 |
| 2017年 | 41 | 48.78% | 12.19% | 6.93天 |
| 2016年 | 32 | 43.75% | -3.17% | 6.66天 |
| 2015年 | 39 | 58.97% | 94.80% | 7.46天 |
| 2014年 1月2开始 | 27 | 55.56% | 71.07% | 10.26天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
| 策略近10笔调仓 | 更多... |
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| 时间 | 品种 | 仓位变化 | 价格 | 收益率 |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 近10个交易日策略净值 | 更多... |
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| 日期 | 净值 | 收益率 |
| 2025-06-26 | 5.8968 | -0.66% |
| 2025-06-25 | 5.9357 | 1.45% |
| 2025-06-24 | 5.8507 | 0.03% |
| 2025-06-23 | 5.8492 | 0.04% |
| 2025-06-20 | 5.8468 | 0.05% |
| 2025-06-19 | 5.8437 | -1.57% |
| 2025-06-18 | 5.9372 | 0.23% |
| 2025-06-17 | 5.9234 | -0.36% |
| 2025-06-16 | 5.9447 | 0.66% |
| 2025-06-13 | 5.9057 | -1.04% |