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L114459:熊-5号(收盘版)
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[2025-12-15 **:**] ********
【目前持仓】
****：**%
[浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2024年11月14日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880
更多(27 etf)...
000905,中证500：510500、159922
更多(29 etf)...
000300,沪深300：510300、510310
更多(29 etf)...
000016,上证50：510050、510100
更多(11 etf)...
399673,创业板50：159949、159682
更多(12 etf)...
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
162411,华宝油气
000852,中证1000：512100、159845
更多(15 etf)...
513500,标普500
000922,中证红利：515080、515180
更多(6 etf)...
399296,创成长：159967
更多(1 etf)...
159920,恒生ETF
513520,日经ETF
513030,德国30
000688,科创50：588000、588080
更多(18 etf)...
399303,国证2000：159628、159907
更多(5 etf)...
159985,豆粕ETF
159980,有色ETF
159981,能源化工ETF
164824,印度基金LOF
513180,恒生科技指数ETF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-3.76%
0.58%
15.94%
27.44%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
168.71%
24.71%
1.02
1.09
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
36
-8.11%
-18.4%
2024-03-26
284天
2022-12-05
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
22.87%
2024-10-09
-3.69%
2021-07-16
5次
2023-06-20
6次
2024-09-19
名词解释
为什么要按0佣金0误差来计算收益率?
近1月
季度
半年
近1年
创建以来
所有
–
对比
对比
000300,沪深300
399006,创业板指
000016,上证50
000688,科创50
000905,中证500
000001,上证指数
000985,中证全指
399673,创业板50
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
162411,华宝油气
000852,中证1000
513500,标普500
000922,中证红利
399296,创成长
159920,恒生ETF
513520,日经ETF
513030,德国30
399303,国证2000
159985,豆粕ETF
159980,有色ETF
159981,能源化工ETF
164824,印度基金LOF
513180,恒生科技指数ETF
按年度统计
按品种统计
回撤统计
年度
次数
胜率
收益率
平均持仓
2025年
至12月15
41
53.66%
32.75%
4.05天
2024年
42
40.48%
67.26%
5.17天
2023年
36
50.00%
15.05%
4.17天
2022年
26
46.15%
7.20%
5.54天
2021年
6月25开始
17
41.18%
-1.87%
3.06天
点上表记录可
按年度
查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数
未计入
国债指数。
品种
收益贡献
次数
胜率
平均单次
平均
持仓
盈利 / 亏损
盈亏比
创成长
0.79%
15
53.33%
1.85%
-2.00%
0.92
3.27天
豆粕ETF
6.36%
30
43.33%
1.95%
-1.13%
1.73
5.23天
纳指ETF
0.52%
27
48.15%
1.18%
-1.06%
1.11
4.67天
中证1000
8.42%
3
66.67%
4.27%
-0.40%
10.58
2.67天
日经ETF
7.25%
23
43.48%
1.53%
-0.64%
2.40
4.17天
创业板50
44.53%
21
52.38%
5.34%
-1.57%
3.41
5.19天
恒生科技指数ETF
20.68%
23
34.78%
5.68%
-1.69%
3.35
5.74天
标普500
1.25%
11
36.36%
1.41%
-0.64%
2.22
3.18天
恒生ETF
10.20%
9
77.78%
1.74%
-1.16%
1.50
1.89天
合计
162
46.91%
2.65%
-1.22%
2.18
4.50天
本数据
未计入
国债指数。
前高时间
收复时间
回撤底部
回撤率
下降天数
回升天数
总天数
2024-01-23
2024-09-26
2024-03-26
-18.40%
63
184
247
2023-05-19
2024-01-11
2023-05-24
-15.27%
5
232
237
2022-12-09
2023-05-18
2023-01-12
-11.88%
34
126
160
2024-10-08
2025-02-14
2024-10-09
-10.32%
1
128
129
2022-02-24
2022-12-05
2022-09-15
-10.06%
203
81
284
2025-02-26
2025-07-18
2025-03-04
-8.59%
6
136
142
2025-11-03
2025-12-15
-8.11%
42
0
42
2021-06-30
2022-02-22
2021-08-09
-6.99%
40
197
237
点上表记录可
按时间段
查看收益曲线；
红色行
表示当前正在经历的回撤。
详细回撤统计的意义在哪里?
策略近10笔调仓
更多...
时间
品种
仓位变化
价格
收益率
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****
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近10个交易日策略净值
更多...
日期
净值
收益率
2025-12-15
2.6871
-1.95%
2025-12-12
2.7406
1.05%
2025-12-11
2.7120
-2.57%
2025-12-10
2.7835
0.31%
2025-12-09
2.7749
2.38%
2025-12-08
2.7103
-0.08%
2025-12-05
2.7126
-0.01%
2025-12-04
2.7130
-0.18%
2025-12-03
2.7178
-0.07%
2025-12-02
2.7196
-0.03%
轮动品种相关性
轮动品种波动率
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风险提示
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