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L114459:熊-5号(下午30版)
[2025-12-12 **:**] ********
【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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策略设置
【创建时间】2024年11月14日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
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【大盘择时】
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【轮动排序】
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【交易条件】
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【相关ETF】
000012,国债指数：国债逆回购131810、204001、场内货币ETF 511880  更多(27 etf)...
000905,中证500：510500、159922  更多(29 etf)...
000300,沪深300：510300、510310  更多(29 etf)...
000016,上证50：510050、510100  更多(11 etf)...
399673,创业板50：159949、159682  更多(12 etf)...
518880,黄金ETF
513100,纳指ETF
162411,华宝油气
000852,中证1000：512100、159845  更多(15 etf)...
513500,标普500
000922,中证红利：515080、515180  更多(6 etf)...
399296,创成长：159967  更多(1 etf)...
159920,恒生ETF
513520,日经ETF
513030,德国30
000688,科创50：588000、588080  更多(18 etf)...
399303,国证2000：159628、159907  更多(5 etf)...
159985,豆粕ETF
159980,有色ETF
159981,能源化工ETF
164824,印度基金LOF
513180,恒生科技指数ETF
策略收益统计
最近一月
季度
半年
一年
-2.98% -0.83% 17.38% 24.34%
总收益
年化收益
夏普比率
云飞比率
206.47% 39.27% 1.73 2.37
年均次数
当前回撤
最大回撤
最长回撤
35 -5.93% -14.63%
2023-05-24
160天
2023-05-18
最大单次盈利
最大单次亏损
最长连续盈利
最长连续亏损
29.12%
2024-09-30
-5.19%
2025-03-13
6次
2025-09-24
8次
2024-09-19
名词解释   为什么要按0佣金0误差来计算收益率? 
近1月 季度 半年 近1年 创建以来 所有
–  对比
对比
按年度统计 按品种统计 回撤统计
年度 次数 胜率 收益率 平均持仓
2025年
至12月12
3852.63%33.54%4.24天
2024年4045.00%76.95%5.38天
2023年3151.61%16.53%4.84天
2022年
7月27开始
1070.00%11.30%7.50天
点上表记录可按年度查看收益曲线；次数/胜率/持仓天数未计入国债指数。
策略近10笔调仓
时间 品种 仓位变化 价格 收益率
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近10个交易日策略净值
日期 净值 收益率
2025-12-12 3.0647 1.05%
2025-12-11 3.0327 -2.57%
2025-12-10 3.1126 0.31%
2025-12-09 3.1030 2.38%
2025-12-08 3.0308 -0.17%
2025-12-05 3.0361 -0.01%
2025-12-04 3.0365 -0.18%
2025-12-03 3.0419 -0.07%
2025-12-02 3.0439 -0.03%
2025-12-01 3.0447 -2.03%
轮动品种相关性  
 
轮动品种波动率  
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