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L143703:xiaoma9933-97号(收盘版)
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[2025-12-12 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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0人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年02月23日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
000905,中证500：510500、159922 更多(29 etf)...000016,上证50：510050、510100 更多(11 etf)...518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 000015,红利指数：510880 更多(1 etf)...159920,恒生ETF 160416,石油基金 563000,中国A50ETF 159985,豆粕ETF 511360,短融ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-5.3%
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7.24%
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16.91%
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30.92%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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302.08%
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41.64%
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1.76
|
2.54
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年均次数
|
当前回撤
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最大回撤
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最长回撤
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|
28
|
-10.5%
|
-16.04%
2025-04-28
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153天
2023-12-27
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
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17.72%
2024-09-30
|
-10.65%
2025-04-28
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6次
2022-12-28
|
5次
2023-03-10
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对比
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| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
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| 2025年 至12月12 | 30 | 56.67% | 27.89% | 11.27天 |
| 2024年 | 28 | 50.00% | 49.08% | 12.96天 |
| 2023年 | 27 | 48.15% | 30.55% | 11.96天 |
| 2022年 | 25 | 68.00% | 64.90% | 13.32天 |
| 2021年 12月14开始 | 2 | 50.00% | -2.04% | 8.50天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 上证50 -1.87% | 1 | 0.00% | --
-2.84% | -- | 6.00天 |
| 豆粕ETF 33.45% | 16 | 68.75% | 5.34%
-1.58% | 3.38 | 16.19天 |
| 纳指ETF 28.73% | 25 | 60.00% | 3.84%
-1.39% | 2.76 | 14.16天 |
| 石油基金 -3.80% | 13 | 38.46% | 3.75%
-3.07% | 1.22 | 11.00天 |
| 红利指数 -5.49% | 10 | 30.00% | 1.62%
-1.88% | 0.86 | 8.60天 |
| 黄金ETF 10.92% | 15 | 60.00% | 2.64%
-1.20% | 2.21 | 9.53天 |
| 中证500 10.97% | 10 | 70.00% | 3.21%
-1.94% | 1.66 | 11.70天 |
| 中国A50ETF -0.02% | 7 | 57.14% | 0.85%
-1.14% | 0.74 | 11.00天 |
| 恒生ETF 27.06% | 13 | 46.15% | 8.75%
-1.62% | 5.39 | 13.00天 |
| 短融ETF 0.05% | 2 | 100.00% | 0.04%
-- | -- | 10.00天 |
| 合计 | 112 | 55.36% | 3.90%
-1.80% | 2.17 | 12.27天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-04-22
2025-08-25 | 2025-04-28
-16.04% | 6
119 | 125 |
2024-07-09
2024-09-27 | 2024-07-25
-12.39% | 16
64 | 80 |
2025-10-17
| 2025-11-21
-11.02% | 35
21 | 56 |
2024-02-22
2024-05-14 | 2024-04-24
-10.03% | 62
20 | 82 |
2024-12-26
2025-02-14 | 2025-01-13
-9.90% | 18
32 | 50 |
2022-03-30
2022-07-21 | 2022-05-24
-9.20% | 55
58 | 113 |
2022-12-27
2023-05-08 | 2023-03-10
-8.32% | 73
59 | 132 |
2023-07-27
2023-12-27 | 2023-08-16
-7.46% | 20
133 | 153 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
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| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-12 | 4.0208 | 0.47% |
| 2025-12-11 | 4.0018 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 4.0397 | -0.37% |
| 2025-12-09 | 4.0549 | -0.09% |
| 2025-12-08 | 4.0587 | -0.56% |
| 2025-12-05 | 4.0816 | -0.10% |
| 2025-12-04 | 4.0857 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 4.0857 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 4.0929 | -0.53% |
| 2025-12-01 | 4.1149 | 1.04% |
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