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L180386:Lareina-11号(下午30版)
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[2025-12-18 **:**]
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【目前持仓】
****：**% [浮盈*.**%]
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17人关注
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| 品种排序 *** vs *** | 买: *********
卖: ********* |
| 第1名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 第2名 ****
****.** * ****.** | ****.** * ****.**
****.** * ****.** |
| 策略设置
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【创建时间】2025年07月03日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应，而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
399006,创业板指：159915、159952 更多(16 etf)...000905,中证500：510500、159922 更多(29 etf)...000300,沪深300：510300、510310 更多(29 etf)...513100,纳指ETF 162411,华宝油气 159920,恒生ETF 513520,日经ETF 513030,德国30 000688,科创50：588000、588080 更多(18 etf)...000001,上证指数：510210、510760 更多(4 etf)...399303,国证2000：159628、159907 更多(5 etf)...159985,豆粕ETF
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| 策略收益统计
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最近一月
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季度
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半年
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一年
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-3.27%
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-14.38%
|
2.37%
|
58.66%
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总收益
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年化收益
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夏普比率
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云飞比率
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3220.71%
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92%
|
3.07
|
6.03
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年均次数
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当前回撤
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最大回撤
|
最长回撤
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192
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-14.74%
|
-18.81%
2025-11-21
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105天
2022-03-10
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最大单次盈利
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最大单次亏损
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最长连续盈利
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最长连续亏损
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18.6%
2024-10-08
|
-5.18%
2025-09-04
|
13次
2024-08-30
|
7次
2022-12-20
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对比
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| 年度
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次数
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胜率
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收益率
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平均持仓
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| 2025年 至12月18 | 198 | 52.02% | 56.41% | 1.70天 |
| 2024年 | 192 | 57.81% | 204.86% | 1.76天 |
| 2023年 | 190 | 53.68% | 51.79% | 1.76天 |
| 2022年 | 189 | 51.85% | 84.21% | 1.76天 |
| 2021年 | 190 | 54.21% | 54.89% | 1.74天 |
| 2020年 8月6开始 | 71 | 56.34% | 60.80% | 1.89天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
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次数
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胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
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盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 华宝油气 18.45% | 194 | 48.45% | 2.07%
-1.26% | 1.65 | 2.02天 |
| 纳指ETF 6.67% | 125 | 56.00% | 1.16%
-1.02% | 1.13 | 1.62天 |
| 恒生ETF 6.71% | 93 | 49.46% | 1.39%
-0.83% | 1.68 | 1.42天 |
| 创业板指 13.74% | 120 | 52.50% | 1.68%
-0.95% | 1.76 | 1.75天 |
| 国证2000 6.65% | 77 | 66.23% | 1.07%
-1.14% | 0.94 | 1.83天 |
| 豆粕ETF 8.50% | 138 | 54.35% | 1.08%
-0.78% | 1.38 | 1.75天 |
| 科创50 17.62% | 113 | 57.52% | 1.91%
-1.21% | 1.57 | 1.92天 |
| 日经ETF 12.25% | 90 | 52.22% | 1.88%
-0.99% | 1.89 | 1.60天 |
| 德国30 5.22% | 64 | 53.13% | 1.38%
-0.92% | 1.51 | 1.61天 |
| 中证500 4.19% | 16 | 75.00% | 1.53%
-0.68% | 2.24 | 1.44天 |
| 合计 | 1030 | 54.08% | 1.54%
-1.03% | 1.50 | 1.75天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-09-18
| 2025-11-21
-18.81% | 64
27 | 91 |
2021-11-25
2022-03-10 | 2022-02-28
-11.59% | 95
10 | 105 |
2022-04-21
2022-05-27 | 2022-04-29
-11.51% | 8
28 | 36 |
2021-08-30
2021-09-28 | 2021-09-22
-10.01% | 23
6 | 29 |
2023-09-07
2023-11-16 | 2023-10-23
-9.89% | 46
24 | 70 |
2021-02-09
2021-03-26 | 2021-03-04
-9.66% | 23
22 | 45 |
2024-05-06
2024-07-31 | 2024-07-02
-7.85% | 57
29 | 86 |
2024-10-23
2024-12-20 | 2024-11-01
-7.83% | 9
49 | 58 |
2023-02-03
2023-04-03 | 2023-03-16
-6.90% | 41
18 | 59 |
| 时间
|
品种
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仓位变化
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价格
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收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
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净值
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收益率
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| 2025-12-18 | 33.2071 | -1.90% |
| 2025-12-17 | 33.8511 | -0.54% |
| 2025-12-16 | 34.0334 | 0.15% |
| 2025-12-15 | 33.9813 | -1.86% |
| 2025-12-12 | 34.6256 | 1.58% |
| 2025-12-11 | 34.0877 | -0.74% |
| 2025-12-10 | 34.3421 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 34.3440 | 0.61% |
| 2025-12-08 | 34.1372 | 1.27% |
| 2025-12-05 | 33.7080 | -0.09% |
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